期货开户交易后的风险控制

一、量化交易风险

量化交易风险是量化交易特有的风险，或者是该风险在传统交易中就存在，但在量化交易中被大幅放大的风险。这些风险包括：

1、策略运行风险，指在量化策略运行过程中，因为各种原因导致策略发生错误的风险。这种风险比较隐蔽，传统的风险控制方式一般只能在策略出现不正常报价单之后才能发现问题，这时已经造成了损失。我们团队通过Sybase高效的流处理机制，在不影响量化策略运行速度的情况下，并行地对策略计算中的各项参数进行监控，做到了对于策略运行风险的定制化监控，并能有效地在不正常报价单出现前发现风险，并采取相应措施，避免损失的出现。

2、故障风险。一个好的程序化交易系统应能及时稳定地接收行情、分析行情、处理数据、快速下单。但程序在运行过程中可能会因为停电、网络或通讯设备出现故障等不可抗力而出现故障。针对这方面的问题，可设数个备份机，在交易系统异常时，能够一键切换到备份机运行。并且在切换后有专人即时检查切换情况。

二、交易后的风险控制

量化投资在交易后也需要进行风险控制，主要关注的问题有两个：

1、回顾当日交易，查找在交易时可能疏忽掉的风险隐患。我们会用交易程序再次推送当日行情，比对交易信号、参数以及相关其他数据，确保当日程序运行正常和下一个交易日的相关数据正常。

2、用蒙特卡洛模拟的方法对下一个交易日的风险进行衡量。量化交易的风险衡量和传统投资方式不同的一点在于，由于很多量化程序设有止损，即使行情出现极端表现，因为止损的存在，实际的风险并不像想象的那么大。所以我们在每日收盘后，通过蒙特卡洛方法模拟第二日的交易，从而得到更加精确的下一交易日的风险计算。

世界上有很多量化交易基金，不过大部分的交易者只是把系统当成一个辅助工具，而不是像我，竟然把系统当成了自己的儿子，并且愿意信赖它，认为它比我强，量化交易，本质是，有柔顺得像流水一样的人，即使即使痛苦也不反抗命运的人，才能选择的道路 。

只要是系统思考，就一定会去苛求某种平衡，苛求的结果必然会去寻找系统框架与实际交易的不和谐，因为不踏实，好的系统，不会强迫自己做什么，而是本该这么做的执着的人总会做出格的事，本人致力于波动的视觉自然化，必然要去明白波动的规律，这个规律是怎样的一种力，幸好，我找出了关键点，从而建立一套基于立足当下的应对交易系统