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清风徐来1234
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期权定价
in the money option:实值期权,具有内在价值的期权,行权价X低于股票价格at the money option:平价期权,行权价X等于股票价格out of the money option:虚值期权,行权价X高于股票价格欧式看涨期权c的价值取决于:c与股票初始价值正相关,与行权价格X负相关,与波动率正相关。与无风险收益率r正相关。这是因为假设股票价格不变...原创 2019-04-04 10:08:33 · 1533 阅读 · 0 评论 -
delta-normal var的公式推导
假设资产s服从正太分布,表示s的收益率,那么资产s的var值等于:假设资产p依赖于资产s.对资产s的进行泰勒展开:根据VAR值的positive homogeneity和translation invariance特性,有:进而:所以:...原创 2019-04-03 17:53:04 · 6682 阅读 · 0 评论