​一篇文章带你懂期权的波动率是什么意思？

在投资期权的时候大家在分析期权的时候应该会看吧，对期权波动率的分析可以让投资者们判断一下期权走势等方面的情况，那么你知道期权波动率到底是什么吗？我们接下来一起了解看看一篇文章带你懂期权的波动率是什么意思吧。

一、期权波动率是什么？期权波动率介绍

期权波动率通常定义为价格连续复利收益率的标准差，是衡量价格波动的百分比，只体现价格波动幅度的大小，而不考虑价格变动的方向，即价格波动的剧烈程度。

我们在观察了期权近几年的变化时，可以很好的观察到期权波动率的变化，一般如果市场出现经济危机时候=，其实期权波动率的波动都是非常大的，猛然的变化或是增长或是下跌，这也是一个对市场的反映。当其他因素不变，波动率越高期权的价格也越高，即与期权权利金呈正相关关系。

危机也是转机

危机其实也是转机这句话真不假，很多时候如果投资者赔钱了那就会采取相应的措施，防止出现更大的亏损，期权的波动率变化反映的是市场的变化，我们在期权波动率出现很大波动时候就可以很好的抓准时机点，这样就可以变成转机。

波动率持续性

如果有仔细观察的话可以发现，期权波动率不管处于什么阶段，其实都是会持续很长一段时间，哪怕在这个阶段也会有小小的变化，但是还是能保持整个大局不动。

简单的说，期权波动率就是标的资产价格波动的剧烈程度，价格波动越剧烈期权成为实值的概率越大，作为期权的买方越容易获利。

从盘面上看，波动率越大，标的资产的价格越会走出大幅的单边势。因此分析波动率可以等价为分析价格是否会走出单边势，特别是会否走出大幅单边。

二、一篇文章带你懂期权的波动率是什么意思？👆你懂的

提起期权，波动率永远都是最重要的话题之一。它反映的是资产价格的波动程度，在不同的应用场景下我们使用的波动率类型也有所不同

历史波动率（historical volatility），顾名思义，反映的是资产在过去一段时间的价格波动情况。无论是研究还是交易，对我们最有用的当然是未来的波动率，但是未来的波动率是难以预测的。

期权交易员之所以会花大量的时间观察历史波动率，是为了更好地确定未来的波动率；所以在预测波动率时，历史波动率常常作为输入的参数。

预期波动率（expected volatility）是未来波动率的预测值，如果能准确地预测未来波动率的数值，可以获得更加可观的收益。一些服务机构和理论专家常常基于数学模型（常见的有时间序列模型、神经网络等）去得到此数值，以供交易参考。

隐含波动率（implied volatility）是用期权的市场价格推导得到的波动率，反映市场对标的资产未来波动率的预期水平。

若隐含波动率越高，则表明市场投资者预测标的资产未来的波动越剧烈；反之若隐含波动率越低，表明投资者对认为标的资产的价格波动越平缓。

总之，期权的波动率是一个复杂而重要的概念，它反映了期权价格的不确定性和风险程度。投资者在参与期权交易时，应充分理解和关注波动率的变化，以便更好地进行投资决策。同时，投资者也应注意期权交易的风险性，并在交易前充分了解相关知识和风险。