甄知一二的博客

原创 深度学习（重要知识摘录）

Seq2SeqSeq2Seq一般是通过Encoder-Decoder（编码-解码）框架实现CTC是狭义的，Seq2Seq是广义的，从结果上来说，CTC是强制的一对一对应关系，Seq2Seq是具有弱约束的多对多对应关系Encoder-Decoder模型可以预测任意的序列对应关系，但同时也有一个很大的问题就是从编码到解码的准确率很大程度上依赖于一个固定长度的语义向量c，输入序列到语义向量c的压缩过程中存在信息的丢失，并且在稍微长一点的序列上，前边的输入信息很容易被后边的输入信息覆盖，也就是说编码后的语义

原创 2020研究生数学建模B题——汽油辛烷值优化——获奖论文思路分享

B题——汽油辛烷值优化作者序言B题当时比赛时选的人非常多，可以说占据了近一般的参赛队伍，但是这题蕴含很多小问题，诸多选手也是叫苦连天。我们队伍利用3天的时间完成这道赛题，最终获得全国一等奖（1.3%），也是全校唯一 一等奖，在此将整体思路整理，供大家参考，也欢迎一起交流、批评、指正。在本科时期参加的美国大学生数学建模比赛也获得M奖，后续会出一片数学建模经验的blog，有问题或备赛疑惑的同学可以私信我。背景汽油是小型车辆的主要燃料，汽油燃烧产生的尾气排放对大气环境有重要影响。为此，世界各国都制

原创 HIVE基础

HIVE特征Hive 只适合用来做海量离线数 据统计分析，也就是数据仓库Hive 中所有的数据都存储在 HDFS 中，没有专门的数据存储格式，因为 Hive 是读模式 （Schema On Read），可支持 TextFile，SequenceFile，RCFile 或者自定义格式等HIVE语法基础语法CREATE [EXTERNAL] TABLE [IF NOT EXISTS] table_name[(col_name data_type [COMMENT col_comment

原创 华泰固收记录

原创 债券投资的风险

券种指标、期限指标、债项评级指标。

原创 常见的数据结构

链表在新增、删除数据都比较容易，可以在 O(1) 的时间复杂度内完成。但对于，不管是按照位置的查找还是按照数值条件的查找，。这显然就是 O(n) 的时间复杂度定一个奇数个元素的链表，查找出这个链表中间位置的结点的数值———一个巧妙的办法，就是利用进行处理。其中快指针每次循环向后跳转两次，而慢指针每次向后跳转一次链表的基本操作？。

原创 K-means和逻辑回归

一个事件的几率是该事件发生的概率/该事件不发生的概率：P/（1-P）对数几率是：log(P/（1-P）)**考虑对输入x分类的模型：**log(P/（1-P）)=wx 则 P=exp(w线性函数越接近于正无穷，概率越接近1、线性函数越接近于负无穷，概率越接近0逻辑回归就是线性回归+sigmoid。

原创 JVM与GC原理

Java 虚拟机（Java Virtual Machine，JVM）是 Java 平台的核心组件之一，它是一个：程序员编写 Java 源代码文件（.java 文件），其中包含类、方法、变量等定义。：使用 Java 编译器（javac）将源代码文件编译成字节码文件（.class 文件）。编译过程将源代码文件转换为平台无关的字节码。：Java 虚拟机（JVM）加载字节码文件到内存中，并对字节码进行验证、准备和解析等操作。：在链接阶段，JVM 将字节码文件中的符号引用转换为直接引用，并生成可执行代码。

原创 JAVA基础

抽象是将复杂的现实世界建模为适当的数据结构和操作数据的方法的过程。通过抽象，可以隐藏不必要的细节，提供简化和概括的视图。这些基本特性共同构成了面向对象编程范式的核心，它们使得程序具有更好的可维护性、可扩展性、复用性和可理解性。

原创 B+树的介绍【自用】

原创 MapReduce原理简介

MapReduce 是一种用于处理大规模数据集的编程模型和计算框架，最初由 Google 提出，并被 Hadoop 等开源项目广泛应用。它主要包括两个阶段：Map 阶段和 Reduce 阶段。

原创 多因子量化的框架

风险因子大多来源于股票的基本面数据，很多因子之间存在一定的线性相关性。为了正确的评价一个风险因子是否有效以及在什么程度上有效，必须保证围绕该因子来构建的投资组合可以最大程度的剥离因子之间的相关性。换句话说，

原创 风险模型总结

VaR的局限性导致其不具备度量投资组合尾部风险的能力，它将损失可能发生的概率限定为一个值，因此低估了实际的市场风险。Expected Shortfall期望损失，又称Conditional VaR（条件风险价值），或称Expected Tail Loss（期望尾部损失），主要分析计算的内容为尾部损失的平均值。当投资组合的损失超过VaR损失（例如，上图所示α%的VaR）时所遭受的期望损失（即平均损失的大小）。风险度量的“次可加性”

原创 城投债（报告整理）

城投债的主要用途是用于地方基础设施建设或公益性项目的融资，因此被视为当地政府发债。，是具有中国特色的“准市政债”。

原创 债市投资的理论公式

债券定价公式基本原理是基于现金流量的折现。：债券在不同的时间点会产生等现金流入。债券的。：债券持有人每期收到的，通常称为票面利率或息票利率。这些利息支付通常以固定的间隔（例如每年或每半年）支付。：在债券到期时，债券发行人将偿还债券的本金。这一现金流量等于债券的面值。：为了计算债券的现值，需要确定一个适当的折现率。这个或者市场利率，表示投资者对于相同风险的债券所要求的预期回报率。这个折现率反映了市场上的机会成本和风险。

原创 估值的系统介绍

现金流折现法关键的就是。

原创 2024债券投资想法

在 2023 年 7 月末开始的化债行情演绎至今，城投债利差已经出现了明显的回落，尤其是重点省份以及非重点省份的弱资质平台，多数省份 AA+和 AA 级平台利差已经低于永煤事件之前水平。

原创 债券基础知识

.IB为银行间市场，.SH表示上海交易所，.SZ为深圳交易所。

原创 DRL-VWAP算法

在量化策略的交易端，为了更好的扩大策略的资金容量必须要考虑策略冲击陈本的降低。本文梳理了传统 VWAP 存在的诸多弊端，主要在于对于。本文梳理了传统VWAP 算法存在的主要弊端，并改写了传统 VWAP 算法的公式，运用。。在面对策略执行中的冲击成本问题，本文提出了DRL-VWAP算法，在传统 VWAP 算法的基础上，引入了，以更好实现对市场 VWAP 的跟踪与最终策略交易成本的降低。

原创 金融中的数学模型

GARCH 模型是基于历史信息判断未来，历史是否重演，何时重演，本身是一个不确定的问题。而在经济突发事件出现时，依据历史信息的预测就变得更不可靠。隐含波动率与 GARCH波动率不同，它加入了人们出于当前经济金融形势对未来的判断，并不去假设未来一定会重复历史。众多交易者出于对未来的判断给出了期权的交易价格，根据该价格，用BS 公式翻译出人们对未来波动率的预期。

原创 期权的各种套利分类

期权的交易策略主要可以分为两大类，一类是，另一类是目前市场上基本把所有不的策略都统称为“波动率套利”策略。（做“波动率套利”的交易员们”，即“波动率”这一指标）

原创 随机过程-BS定理

随机偏微分方程相比普通偏微分方程。

原创 波动率曲面套利

对于某个标的资产，市场上所有到期时间和执行价格的隐含波动率构成了期权的隐含波动率曲面利用获取收益，理想情况下波动率曲面具有特定的偏度结构和期限结构，市场隐波与理论结构偏离时可以构建相应套利组合实现收益。如果波动率曲面局部出现异常的起伏，特定执行价格和到期时间的期权相对于其他合约参数的期权被高估或者低估，此时可以利用他们相对价格的偏离来进行套利，这是波动率曲面套利的基本思想。核心思路：每期将市场波动率曲面与最优模型波动率曲面对比，从而确定套利组合核心优势：收益稳定、风险分散。

原创 IVS模型解释

calculate_impv_bs():使用牛顿迭代法计算期权隐含波动率,根据期权价格公式重复计算期权价格,并根据价格误差更新波动率参数,直到收敛得到隐含波动率。计算moneyness时乘以call_put变量,可以将看涨期权和看跌期权的价内性定义统一为大于0表示价内实值,小于0表示价外虚值。call_put=1表示看涨期权(call),call_put=-1表示看跌期权(put)将**标的价格与行权价格差额除以标的价格,可以将价内性定义在0到1之间,**更容易理解期权相对行权价格的位置。

原创 BS公式推导及理论铺垫

标准布朗运动在 t=0时的位置为 0。在任何有限时间区间Δ\DeltaΔT内，布朗运动的变化满足均值为 0 方差为Δ\DeltaΔT 的正态分布，其方差随时间区间的长度线性增加。独立增量性的意思是布朗运动在任何一个时间区间内的变化与其他与之不重叠的时间区间内的变化无关。由该性质可知，布朗运动是一个马尔科夫过程（Markov process），即该过程在任意时刻之后的位置仅和 时刻的位置有关，与之前的历史轨迹无关。换句话说，该过程的当前值就包含了对其未来做预测所需的全部信息。

原创 期权定价模型有哪些？

第四步，基于模拟的股价数据路径，构造期权价格数据路径。第一步，划定时间范围、步长、总模拟路径次数。第二步，模拟股价的变化路径。第三步，检验预测精度。

原创 金融常识记录

刚兑的全称是刚性兑付，指的是投资者购买的理财产品赎回或到期时，产品管理人按照预期收益率/业绩比较基准向投资者分配本金和收益，即使理财产品的底层资产，产品管理人也会通过新发产品或使用自有资金等方式进行。。例如客户投资一款理财产品，到期无论是获利还是亏损，发行机构都必须要按照当初约定的利率，连本带息的还给客户。

原创 期权的常见结构

这些选项在本质上与传统的香草看涨期权和看跌期权非常相似。唯一的区别是，它们在基础资产或工具达到预定价格时被触发。即该类期权合约会事先约定好对应标的价格的区间，即“行权价”和“障碍价”，：收益要么是一个固定的预定数量，要么全部亏掉权利金。香草或传统期权分为两大类，即美国和欧洲风格或类型。

原创 衍生品交易概况

管理风险敞口做好情景分析尊重市场选择及时调整策略理解头寸善于学习。

原创 期权常见策略

涨-斜线在>Sk侧；跌-斜线在<Sk侧买-直线在Y轴下方（亏权利金）；卖-直线在Y轴下方（亏保证金）

原创 期权波动率是什么？怎么计算？

我们现在站在现实时点B回顾过去，从A到B这段时间的历史行情我们是知道的，但是，就是历史波动率，上面例子中X和Y股票的波动率，就属于历史波动率。历史波动率用来反映标的价格，在过去一段时间的波动水平：预测的波动率同样站在现在这个时间点B我们不仅可以回顾过去，还可以展望未来，虽然未来的标的价格我们不得而知，但是我们可以通过期权市场去发现投资者对于标的价格来来一段时间波动水平的普遍预期，这种。

原创 期权希腊字母

实值期权的Delta绝对值较大，且随着实值程度的增加而趋向于1，表示其价值受标的价格的影响越大；虚值期权的Delta绝对值较小，且随着虚值程度的增加而趋向于0，表示其价值受标的价格的影响越小；例如某投资者买入10手平值看跌期权，其仓位总Delta值为-5，为了规避标的价格小幅波动时的方向性风险，该投资者需要买入5手现货以达到Delta中性。具体来讲，若标的价格上涨1点，期权价值将上升约0.5点，投资者持有该看涨期权将获利约0.5点，反之若标的价格下降1点，投资者将损失约0.5点。波动率交易者通常选择。

原创 衍生品基础知识

投资者需要在买入或卖出某种金融产品时决定头寸的大小，以确保它符合其投资策略和目标，如果头寸过大或过小，都可能会对投资者产生不利影响，衍生品的合约价值主要取决于基础资产的表现，常见的基础资产主要包括股权、大宗商品、汇率、利率、信用等。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其种类主要包括。，是投资者的资产组合的一个重要组成部分。头寸可以是多头的，也可以是空头的，头寸（position）是指。

原创 Mendeley 生成bibtex文件，sh脚本删减无用信息

Mendeley 生成bibtex文件，sh脚本删减无用信息

原创 DRL（自用）

DRL

原创 transformer详解（自用）

transformer

原创 Attention详解（自用）

在注意力机制中，Q（Query）、K（Key）和V（Value）是三个重要的输入向量，它们在计算注意力权重时起到不同的作用。Query（Q）：Query是用来表示当前位置或当前时间步的输入信息，它用来计算注意力权重，决定模型在当前位置需要关注的信息。Query向量通常是通过对当前位置的输入进行线性变换得到的。Key（K）：Key用来表示其他位置或其他时间步的输入信息，它用来计算当前位置与其他位置之间的关联程度。Key向量通常也是通过对其他位置的输入进行线性变换得到的。

原创 迟到两年的求职总结&经验分享

迟到两年的求职总结&经验分享

原创 债券涨跌逻辑及复盘

债券涨跌的逻辑及最近大跌的复盘分析

原创 GIT简明命令

GIT提交命令简单易用