上一篇文章中，我们详细介绍了资产风险的来源。那么今天，我们将介绍非常重要的一部分：风险的量化。今天主要会讲三种量化风险的方式：方差度量法、下行风险法、风险价值法。我们会从原理以及Python实战两个角度来学习。 我们开始今天的内容。 一、方差 1952年，Markowitz发表了均值-方差投资组合理论，在这套理论中他正式提出了用方差来描述资产收益不确定性的方法，也就是资产风险的方差度量法。 为什么我们可以用方差来度量风险呢？我解释一下方差的原理你就知道了。 σ 2 ( R ) = E ( (
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本文深入探讨了Python在量化投资中用于风险度量的三种方法：方差、下行风险和风险价值（VaR）。从理论到Python实战，详细解释了每种方法的计算原理，并通过实例分析了万科和平安的下行风险与风险价值，揭示了风险量化在投资决策中的重要性。
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