qq1841085904的博客

当然，如果您习惯了用Excel或者关系型数据库做分析，您也可以通过Tushare的数据存储功能，将数据全部保存到本地后进行分析。应一些用户的请求，目前Tushare同时兼容Python 2.x和Python 3.x，对部分代码进行了重构，并优化了一些算法，确保数据获取的高效和稳定。该接口包如今提供了大量的金融数据，涵盖了股票、基本面、宏观、新闻的等诸多类别数据，并还在不断更新中。首先是自己的交易逻辑必须是没有瑕疵，有较高胜率，那搭配上量化的数据分析，就是如虎添翼了。，或者会有新的了解。

其次，程序化交易接口还需要有获取数据的功能，我们在指定交易策略的时候，少不了要用到一些数据，而这些数据一般是通过程序化交易接口获取的，也可以通过一些行情接口来获取，但是这样就等于要多加一个接口，操作起来会比较麻烦。首先程序化交易接口必须能实现自动化交易功能的，毕竟程序化交易接口是量化交易的一个工具，而量化交易之所以称之为量化交易，也是因为要进行海量的交易，所以，一个实用的程序化交易接口必须要有自动交易的动能。好了，现在大家应该都清楚程序化交易接口需要具备哪些功能了吧，想了解更多可以看。我们一起来分析一下。

况且，市场上，既懂编程，又有丰富交易经验的任，屈指可数。其次，一套策略，如果持续盈利，并且盈利能力强，那么必然很快被复制模仿，那么又需要新的策略。首先，作为工具而言，就像券商，差异化也不大了，投研，服务，都在同质化。没有哪家券商说自己有完全独特的优势，大家都可以被淘汰，但是大家都需要存在，才能刺激行业不断日新月异发展。所以，选择量化平台或量化接口时，不要有太多的局限，上面说的量化接口可以在https://gitee.com/metatradeapi上找到，有疑问可以咨询小编（下方q）。

其实，只要我们的通达信交易接口是通过官方获取的，基本上是不需要担心数据是不是完整的，因为数据都是从交易所来的，所以因此一般不会有什么问题，只是很多人用的通达信交易接口是破解版，这里就可能存在一定的问题了。我们拿到通达信交易接口之后，首先肯定是要确定通过接口获得的数据是不是完整的，因为只有完整的数据，才能帮助我们更好的进行交易，那我们应该怎么做呢？

回测之前需要对开始时间、结束时间、回测资金、回测基准、回测频率几个要素进行设定，设定完毕后点击保存。然后再点击回测按键，系统就会开始运行回测，回测的评价指标、收益曲线、日志都会在界面中展现。交易界面点击新增按键进行新增交易操作，交易开始运行后，可以实时看到总资产和可用资金情况，同时可以在交易列表查询交易状态。如果不想用Ptrade，也可以看看别量化工具，https://gitee.com/metatradeapi，多看几个工具也是可以的。委托类别数组, 具体含义请参阅[委托类别]委托项数, 即数组长度。

首先，股票购买接口的速度快不快要看两个方面，一个是下单速度，另一个是查询数据的速度，接口下单其实可以省去很多的程序的，可以直接下单到交易所，而不是要先回传到券商，再到交易所，虽然说，这里面的数据差可能就是一两秒，但是一两秒真的就可以影响成交了，所以股票购买接口速度快不快，真的会影响交易结果的。0: 买入, 1: 卖出, 2: 融资买入, 3: 融券卖出,4: 买券还券, 5: 卖券还款, 6: 现券还券。0: 历史委托, 1: 历史成交, 2: 交割单。0: 上海限价委托, 深圳限价委托。

如果我们对于量化交易有更多的需求，应该怎么办呢？

资产管理规模 100 亿是一 个明显分界岭，100 亿以上，四成左右百亿机构投研人数达 50 人以上。会包含下面这些功能：登录交易账户、登出交易账户、查询各类交易数据、查询各类历史数据、委托下单、委托撤单、获取五档报价、融资融券账户直接还款、查询 API 授权到期日期等，当然啦，还可以有更丰富的功能，看你会不会写代码咯，拿到接口我们可以自己进行二次开发。目前国内做量化的人好想越来越多了，而做量化少不了要用到量化工具，而股票买卖接口就是其中一种比较常见的量化工具，接下来我们一起来聊聊股票买卖接口。

joinquant平台没用过，看过几次，还是很不错的，因为没有深入这个平台，另外，现在的软件编程等一般都是通用的，Python、C++等都还是比较大众，大多数券商都还是支持的。当然，也有人会觉得，像joinquant这类型的量化平台，可以有个交流的平台，可以参考别人的策略，事实上，我们制定策略，更重要是从自身出发，别人的策略再好也只是参考，再说了，要交流，网上不是多得是地方吗？0: 买入, 1: 卖出, 2: 融资买入, 3: 融券卖出,4: (市价委托)上海五档即成剩撤, 深圳五档即成剩撤。

所以，如果我们通过股票委托接口获取数据，一般都会比普通获取数据的方式要快，而且可以申请l2数据，l2数据的优势相信不用小编多说。9: 各券商不同, 10-11: 无, 12: 可申购新股查询, 13: 新股申购额度查询,到底股票委托接口是如何获取数据，然后将数据分发给用户的呢？0: 资金, 1: 股份, 2: 当日委托, 3: 当日成交, 4: 可撤单,5: 股东代码, 6: 融资余额, 7: 融券余额, 8: 可融证券,14: 配号查询, 15: 中签查询。格式请参阅[Result 格式]

米筐量化如何进行安装使用呢？其实这是个比较简单的过程，用户不需要使用者用pip install，虽然米筐也可以pip install，但是不是必需的。基本上完成以上操作就可以开始使用，可能有小伙伴看到这里就觉得麻烦，有没有比较方便的操作方式呢？其实也可以考虑使用交易接口，一般交易接口没那么复杂，如果大家还想了解更多可以在看https://gitee.com/metatradeapi，也可给小编留言（下方QQ）。

其实两者并没有说那种更好，换句话来说，这两种工具都有优缺点。就那量化平台来讲，种类很多，所以花多眼乱，但这个不好用换别的也方便，而且成不高，所以随意更换也不心痛，但是量化平台是依托别人的工具，灵活性不高，一般也不能进行太高频的操作，这一点是大部分投资者比较难接受的。做过量化的人应该都知道，我们在选择工具时主要有两种选择，一个是a股下单接口，另一种是在线量化平台，其实两者的差别很明显，一个是本地的接口工具，另一种是云端线上平台，这两种不同类型的工具，那种比较好用呢？

首先，掘金过去一直支持机构实盘交易，所以实盘的问题小编想不必太担心，而且使用过程中会有团队的持续支持。交易API部分是本地直连交易柜台，平台整体的结构设计上是蛮简洁的，而简洁的东西通常有更好的可靠性。因为是交易接口，所以其他功能我们只需要自己设定就可以了，有了接口我们可以获取实时/历史行情，可以随心指定策略，还是比较方便的。事实上，我们在选择做量化交易时，可以选择的渠道有很多，掘金只是其中一个方向而已。有些人想用掘金这个平台进行量化交易，但又担心掘金sdk质量不过关，那实际情况怎么样呢？

有些个人投资者具备自己编写量化交易系统的能力，就是找个股票下单接口，如果要是后期不再编译这个系统的话，可以选择量化平台，中信建投的系统还是蛮不错的，个人投资者接入后没有费用，所有的费用都包含在交易佣金里面，具体交易佣金多少，需要看您的资金量来确定，但是通常体量还是比较大才能开通的。第二，如果你想找个股票下单接口，后期还需要编译自己的量化交易系统的话，这个市场上可以选择的券商就相对比较小了，由于每个投资者对于量化交易系统的需求不同，比如是否支持C++，是否支持远程桌面，接口是否是类CTP接口等等。

其实，目前除了一些券商官方的交易接口或者量化软件外，大部分股票交易接口都是可以试用的，不过使用的周期长短不一，大家需要自己去逐一了解。我们做量化交易，是需要使用工具的，因为量化交易交易频率很高，如果人工操作经历有限，一般是无法执行到位的，不过股票交易接口一般都需要收费，而且还不便宜，如果可以试用的话，那一定是最好了，但是问题是股票交易接口可以是使用吗？如果是股票交易接口，需要下载下来才能用，而量化平台则时在线的，不同的工具有不同的优缺点吧，试用过就知道了。

我们假设如果回测结果好，实盘结果也不会太差，也就是说我们假设回测时的市场历史表现会在未来重演。这类型的量化接口是截止接入券商软件的，所以安全性也有保障，而且交易频率可以做得比较高，不过也不是无截止的，毕竟频率太高可能会被券商盯上的，导致封ip的，如果想要获取交易接口，可以在https://gitee.com/metatradeapi看看。其实量化工具不单只要baostock，还有掘金、米筐等等其他工具也能用，不过这些量化平台是有局限性的，那就是交易频率不能太高，如果想要提高交易频率，还是要用到量化接口。

其实我们只要细心观察一下，有很多A股交易接口都并不是由券商官方所提供的，像是通达信、tb这种，都不是券商广发的，当然，即便不是券商官方的A股交易接口，他们必须都要跟券商达成合作关系，也就是把接口接入到券商交易软件中。我们现在都知道如果要做量化交易，是需要一些工具支持的，例如像是A股交易接口，但是这类型的A股交易接口是不是只有券商官方提供的呢？可以说是我们做量化时必不可少的工具，所以多尝试一些还是没什么坏处的。

如果我们想对通达信接口的公式进行破解该怎么做呢？今天我们来风险一下方法，但是有两个前提：1:不是使用winhex，而是使用ollydbg来破解；2:只是用户公式修改密码有效。对于导入密码无效。对于系统公式密码无效，默认的系统公式密码可能是ok_tdx（测试了两个版本，其他的不知道）。不过好像有的不能编辑，不过vol_tdx等系统的公式好像可以查看和修改。好了，现在来说通达信接口公式破解的具体方法：1:使用ollydbg点文件，打开，选择通达信的可执行文件（或者把通达信的执行文件直接拖进ollydbg的

聚宽是一家量化交易平台，为投资者提供做量化交易的工具与服务，帮助投资者更好地做量化交易。也就是说，在聚宽量化交易平台，“大型收割机”已经为你准备好了，不需要你自己造了，你只需要学会使用它。不过，当从量化交易的角度来看，我们其实没有必要紧盯了聚宽不放，因为国内还有很多量化交易平台或者量化交易接口的，例如下面这个量化交易接口，它一样可以提供程序化交易，也允许二次开发，而且交易频率高于普通的量化平台，我们来看看这个交易接口的c++语言登录代码：后面还有一些查询、交易的代码，这里就不放出来了，我们可以直接拿到

首先，做量化其实是没有所谓的门槛要求的，只要你拿到量化交易接口，或者找到一个量化平台，并且研究好自己的的量化策略，并进行实盘操作就可以。换句话来说，普通人也能做量化交易的。但是，由于量化的交易频率通常都比较高，所以如果资金量太少的话，其实也很难施展起来的，这也是为什么总有人觉得量化交易接口门槛很高的主要原因。另外，量化交易很多时候都会涉及编程，对于编程功底不高的普通人，可能操作起来也会比较吃力，所以普通人是不是不能参与量化交易？其实，现在很多量化交易接口适用都无需编程基础，当然，懂一点理论还是比较好的，毕竟

那怎样才能做好量化交易呢？自然是需要有合适的工具，正如上面所述，量化交易需要在海量数据中筛选有用的信息，在海量的数据面前，一个普通投资者是很难操作的，所以必须借助工具，那有什么好用的量化投资工具呢？市面上其实有很多，有些是官方提供的，有些是第三方软件公司提供的，尤其是第三方提供的工具，很多都可以使用，例如下面这个。以往的完整数据是量化分析的基础，价格和数量是建立数学模型中的主要变量。程序是人制定的，但是由于大部分人无法坚定地执行，所以选择量化，机器人没有感情，不懂得什么是贪婪，什么是恐惧，只有既定的程序。

交易接口可以帮助我们对交易进行模拟测试，所有操作都是有理有据的，并不是单凭个人感觉，这一点是非常重要的，要知道，一只股票股价之所以会在短时间内上蹿下跳，很大程度是由于大量投资者的不理智操作，而不理智的操作最终又会导致我们亏损，但是利用交易接口，这个问题发生的可能性就可以大大降低，还能克服投资者的认知偏差，从而作出最理性的选择。大家对于券商交易接口可能是有点陌生的，但对于很多了解基金运作的投资者来说，对于交易接口已经多少就有点认识了，今天我们就来介绍一下交易接口的作用。

编程能力就不说了，很显然的事情。提高对量化投资的认识：对行情数据的理解，对技术指标的理解，对回测缺陷的理解，对自动化交易的理解，对风险管理的理解，对投资组合的理解，对绩效分析的理解，这恰恰是最大的收获。对于平台的细节了然于胸，实盘的时候，只需要考虑投资理念、投资策略方面的问题。但是做量化平台，无疑是需要很多数据的支持，以及一些接口的帮助，例如我们总需要股票数据吧，这时候如果可以直接拿来一个股票交易所数据接口，这个问题就可以完美解决了。因为每个人的选择是不一样的，而且在整个搭建的过程中，也能学习到很多东西。

talib，是Technical Analysis Library的简称，是一种广泛用在程序化交易中进行金融市场数据的技术分析的函数库。vnpy定位是量化交易平台，提供从交易API对接到策略自动交易的完整解决方案，对接了国内外诸多不同类型的金融市场：证券、期货、期权、外汇、数字货币等。vnpy对windows支持较好，提供了python发行版，其内置了最新版的vnpy框架以及vnpy量化管理平台，无需手动安装。事实上，这类型的交易api有很多，大家不妨多了解几个，说不定会有意想不到的惊喜。

根据不同的需求，可能还会有其他的其它指标，不过再好的报告也需要有工具实现，我们做量化交易，少不了用到量化交易接口/工具，但是目前主流的工具不是门槛太高，就是功能不齐全，这种情况大家其实可以试试量化交易接口，一个接口可以多账户使用，操作频率也会比普通的工具要快。反应的每承提一个下行风险，可以获得多少个超额收益的部份，这个是一个综合性的参考指标，很多基金运作人士张口谈论的也就是这个指标。单一盈亏比一般不单独使用，需要结合交易频率的高低，还有胜率等指标结实合来判定，盈亏比可以反应出投资交易盈利下，所冒的风险。

解决方案也很简单，那就是不要用这些平台工具，选择使用量化交易接口工具，量化交易接口因为本地化布置，所以安全性上得到了极大的提升，尤其是特色数据的访问获取也有了实现的可能，比如你可以在本地加工一些计算好的特色化历史数据，再代入进行运算。这样下来，回测速度上也得到极大的提升。这一类的平台，因为研究计算基本基于云平台环境，就产生了一些特定的优势，比如，开源云端部署，即拿即用，而且贴心的准备了很多的小白入门教程，基本上有一点计算机相关基础的人，都可以直接查看相关API的帮助文档，直接上手开发策略了。

其实呢，大部分的主流券商速度都是差不多的，否则的话，那速度有差距大家肯定都会冲向最快的那一家了。其实呢，这个通道只是起到一个锦上添花的作用，如果你实力不行，那么有通道也是没用的。其实量化是未来的大势所趋，个人做的前提是你的策略经得起市场的考验，与机构量化不同，个人量化不可能追求速度和资金。不断修改完善，最终实现稳定盈利，开发不难，但是优化消耗精力，倒不如用现有的，最重要是现在哪些。基本上大家的需求都能达到，而且还能做高频，这里就不一一列举了， 有兴趣的小伙伴也可以自己进一步了解。// 已授权账号数量。

但我们必须知道，只有少数人才能站在成功的机会中，只有克服人性中的贪婪、恐惧等弱点，只有按照纪律和规则进行交易，才能进行少数人的行列。4. 严格的止损和风险控制，头寸控制，所以没有过度交易，没有情绪交易，没有人工盘中不可避免的贪婪和恐惧。7. 预警自动交易功能帮助您轻松实现无人值守的技术指标自动交易，指标发行金叉自动买入股票，指标发行死叉自动卖出股票，市场风险自动停止交易。2. 电脑可以克服人性的弱点，该买就买，该卖就卖，毫不犹豫，贪婪，赢就不傲慢，输就不沮丧，避免情绪化操作。

5.掘金：掘金量化是集数据、投研、实盘交易的一站式专业量化平台，免费为用户提供投研服务，你可以在掘金量化终端进行回测、仿真，甚至是实盘交易。，需要接入交易软件使用的，有人会觉得这样不安全，但实际上这种都是接口直连券商服务器，不连接任何不明 IP，所以安全性是有保障的。3.米筐：一个开放的量化算法交易社区，为程序化交易者提供免费的回测和实盘模拟环境，并且会不间断举行实盘资金投入的量化比赛。不同的平台会有不同的优势和特点，但是大部分不是门槛高就是不能实盘，其实市场上也有可以弥补这些确定的量化工具，只不是是。

另外一个问题就是要考虑股票下单接口API可以支持的语言，因为我们现在看到很多说得上名字的股票下单接口API，对于语言的局限性还是很多的，有些只允许MATLAB和c#这类型的语言，而最多人会的Python反而不支持，这样对于操作者来说，还是会比较困难的。现在第三方股票下单接口API平台众多，选择一家靠谱的平台是非常重要的，就像我们在考虑股票下单接口API的时候一样，对平台的考虑也是非常重要的。平台的好坏关系到接口的稳定性以及后期的服务，选择一家合适的平台至关重要。小伙伴们还是可以了解一下的，听说还有试用。

不过TB开拓者会更适合有一定的计算机语言基础，有编程基础的投资者，现在也可以选择自己熟悉的编程语言来选择量化平台，比如聚宽、MC、QMT讯投等等；目前只有券商的实盘接口是最正规安全的，TB开拓者目前是在跟第一创业证券合作，接通交易实盘。支持大部分券商，支持融资融券信用账户，而且可以二次开发，当然如果你要二次开发需要有一定的编程基础，这种类型的交易接口，可能对于大多数投资者来讲会实用一点。可能看到这里，大家都发现，其实TB开拓者的局限性还是挺大的，如果想跟其他券商合作，也可以考虑别的。

其实答案很简单，因为通达信交易接口包容性比较高啊，拓展起来也是比较方便，的，可以调用Python、java、matlab都可以，而且界面比较简洁，编程也简单，而且允许用户自己设置版面，你可以把屏幕划分为二十个小窗口，同时监控二十个窗口不同内容要素，对于短线交易者，尤其是打涨停板的，非常重要。获取也比较简单，gitee上面就可以download，https://gitee.com/metatradeapi，大家可以去看看。

我们都知道量化交易包含很多的学科，如果从头开始学的话，往往会觉得手足无措。今天要跟大家讲一讲那些东西是最直接和量化交易有关的，让大家可以少走弯路。说的就是统计和数据科学数据科学是一个非常大的学科，有很多内容可以去学习。这里只是找出了一些非常小的一些分支，可能会对你的量化交易起到一定的帮助。

有些小伙伴，自己做量化交易做久了，就可能会对量化软件有各种的新需求，很多现成的量化软件或者平台都已经不能满足了，他们需要拿到可以进行二次开发的量化接口，自己进行对接和改进，那目前市场上有哪些允许二次开发的量化交易接口呢？这种量化交易接口只是一个dll库文件，没人能知道你的策略代码，接口工作原理只同券商的服务器有数据交互，不连接其他任何不明IP地址的服务器即下单、撤单、查询等，都直连券商服务器，不经任何中转，所以相对安全性会比较高。可以直接在gitee上面找到，还是比较方便的。

现在量化交易接口项目很多，我们也可以在代码托管平台上找到，像是这里：https://gitee.com/metatradeapi，像Ptrade这种量化平台是不错，但其实细心了解以后，会发现其他选择也不少。而在代码里面，如果多个策略同时运行，需要在代码层面区分不同策略下的单子，不然会造成冲突。Ptrade里面的策略和回测可以创建无数个，但是，如果要实盘运行的策略，只能同时运行5个。1. 如果是日内策略，只需要用一个字典dict，记录每次买入记录，每次的卖出标的都要在dict里面。

其实方法也简单，直接把接口对接到我们的交易软件上使用就可以了，把对应的文件放在相应的目录中，然后进行调用即可。完场后我们就可以知道接口到底能不能用了，至于稳定性方面的问题，股票交易下单接口都是自动下单的，我们放在那里，运行一段时间就知道了。首先我们要搞清楚，我们对于这个股票交易下单接口的需求到底是什么，我们是要求它可以用呢？https://gitee.com/metatradeapi，而且操作比并不复杂，可以实现单账户和多账号自动下单，下面是c#语言的部分代码举例，大家可以了解了解。我们来讲一下这个问题。

只是Python 作为开放性、简洁性更好的语言，能满足大部分投研需求，C++更接近底层，具备更好性能和低延时，偏向高频策略，Matlab 则统计应用较广。3. Python还有个昵称，叫“胶水语言”，是说Python可以很方便地调用别的语言（如C++、Java）编写的功能模块，将他们有机结合在一起形成更高效的新程序。最近看到有人问，哪些写股票交易接口的，是不是都用Python比较多呢？不过，无论是什么样的编程语言，我们更应该关注的是交易接口本身的流畅度是否过关，如果经常丢包的，用起来也会挺糟心的。

在对各类投资策略（择时/alpha/套利/做市......）有一定理解的基础上再通过代码去实现或验证各种策略或者研究市场，而不是一心只想着用量化投资赚快钱，看了几个指标/均线就上来就回测，看结果收益率高就觉得要打遍天下无敌手了。因为高效的学习和理解方法应该是先对整个领域有一种整体和系统的认识，把要学的东西的骨架搭起来，再在骨架支撑好的基础上有条理的细化和丰富血肉。其实我们做量化，工具都是次要的，只有金融知识储备好了，用什么工具都可以做得好，这好比下面这个。第一是量化投资分析的知识。

首先，ptrade的开发商是恒生电子，恒生电子俗称金融IT茅，是非常有技术实力的一家上市公司，qmt的开发商是迅投，也是目前做机构专业交易软件实力非常强的开发商，所以从背景来说，两款软件都是非常优秀的。其次，ptrade支持python编程语言，qmt除了支持python以外，还支持vba编程，如果之前使用大智慧等软件用vba来写公式，那qmt可能比较适合。不过，我们也不是非得用这些量化终端不可的，我们也可以考虑量化交易接口，一样可以满足大家的需求，还能进行二次开发，灵活性更高。今日我们所说这个问题。

首先我们要搞清楚，什么是通达信程序化接口，其实通达信最开始只是一个看盘软件，只是我们看盘的时候，还会有很多其他需求，渐渐地通达信就变成可以外加插件的工具，如果我们想要进行自动化交易，我们就可以用过添加插件，获得通达信程序化接口。关于如何利用好通达信程序化接口，今天暂时就说这么多，我们想要用好程序化接口，首先就要搞清楚自己的需求，再对应去选择相应的功能，其次，本身的交易水平也要提高，交易水平才是决定我们收益的关键因素。委托类别数组, 具体含义请参阅[委托类别]委托类别数组, 具体含义请参阅[委托类别]