myquant量化怎样做日内回转交易？

最新推荐文章于 2024-12-04 06:00:00 发布

qq1841085904

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分类专栏：交易接口文章标签：金融

本文链接：https://blog.csdn.net/qq1841085904/article/details/128332443

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在myquant量化平台上进行日内回转交易，需要掌握相应的代码实现。通过量化接口API，可以提升交易的灵活性和安全性，满足更多交易需求。如需了解更多交易接口API详情，可参考https://gitee.com/l2gogogo。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

如果我们想在myquant量化平台上做日内回转交易，那我们首先要掌握一组代码：

# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
try:
    import talib
except:
    print('请安装TA-Lib库')
from gm.api import *
'''
本策略首先买入SHSE.600000股票10000股
随后根据60s的数据来计算MACD(12,26,9)线,并在MACD>0的时候买入100股,MACD<0的时候卖出100股
但每日操作的股票数不超过原有仓位,并于收盘前把仓位调整至开盘前的仓位
回测数据为:SHSE.600000的60s数据
回测时间为:2017-09-01 08:00:00到2017-10-01 16:00:00
'''
def init(context):
    # 设置标的股票
    context.symbol = 'SHSE.600000'
    # 用于判定第一个仓位是否成功开仓
    context.first = 0
    # 订阅浦发银行, bar频率为1min
    subscribe(symbols=context.symbol, frequency='60s', count=35)
    # 日内回转每次交易100股
    context.trade_n = 100
    # 获取昨今天的时间
    context.day = [0, 0]
    # 用于判断是否触发了回转逻辑的计时
    context.ending = 0
def on_bar(context, bars):
    bar = bars[0]
    if context.first == 0:
        # 最开始配置仓位
        # 需要保持的总仓位
        context.total = 10000
        # 购买10000股浦发银行股票
        order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.total, side=PositionSide_Long,
                     order_type=OrderType_Market, position_effect=PositionEffect_Open)
        print(context.symbol, '以市价单开多仓10000股')
        context.first = 1.
        day = bar.bob.strftime('%Y-%m-%d')
        context.day[-1] = day[-2:]
        # 每天的仓位操作
        context.turnaround = [0, 0]
        return
    # 更新最新的日期
    day = bar.bob.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    context.day[0] = bar.bob.day
    # 若为新的一天,获取可用于回转的昨仓
    if context.day[0] != context.day[-1]:
        context.ending = 0
        context.turnaround = [0, 0]
    if context.ending == 1:
        return
    # 若有可用的昨仓则操作
    if context.total >= 0:
        # 获取时间序列数据
        symbol = bar['symbol']
        recent_data = context.data(symbol=symbol, frequency='60s', count=35,

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