凸函数 3种定义的等价性

再也不说我是谁

于 2022-01-12 14:36:48 发布

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在证明等价性之前，我们需要先引入一个概念就是 “单调”。

如果一个函数是单调的，则满足

$<\bigtriangledown f(x)- \bigtriangledown f(y), x-y> \geq 0$

然后我们开始证明三定义的等价性。

首先我们写出

$\int_{0}^{1}(x-y)^{T}\bigtriangledown ^{2}f(tx+(1-t)y )dt =\int_{0}^{1}(x-y)^{T}\bigtriangledown ^{2}f(t(x-y)+y )dt =\bigtriangledown f(x) - \bigtriangledown f(y)$

如果函数是凸函数，则根据定义3，我们可以得到

$<\bigtriangledown f(x) -\bigtriangledown f(x), x-y> \geq 0$

即梯度是单调的。现在我们假设函数是单调的，看看能不能推出函数是凸函数

接着仿照上面的方式，我们可以得到

$\int_{0}^{1}(x-y)^{T}\bigtriangledown f(tx+(1-t)y )dt =\int_{0}^{1}(x-y)^{T}\bigtriangledown f(t(x-y)+y )dt = f(x) - f(y)$

这里我们整理一下上面的公式

$f(y) + \int_{0}^{1}(x-y)^{T}\bigtriangledown f(t(x-y)+y )dt = f(x)$

这里，我我们已知函数是单调的，可以得到

$< \bigtriangledown f(t(x-y)+y ) - \bigtriangledown f(y ), t(x-y))> = < \bigtriangledown f(t(x-y)+y ) - \bigtriangledown f(y ), (x-y))> \geq 0$

这里因为t 是一个0-1 之间的数

于是根据上面的不等式我们可以得到

$\int_{0}^{1}(x-y)^{T}\bigtriangledown f(t(x-y)+y )dt \geq \int_{0}^{1}(x-y)^{T}\bigtriangledown f(y )dt = (x-y)^{T}\bigtriangledown f(y )$

然后我们得到

$f(y) +(x-y)^{T}\bigtriangledown f(y )dt \leq f(x)$

这是凸函数的定义2

至此，我们证明了三个定义是等价的

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