正太分布检验-python金融

正太分布检验-python金融应用

严格的检验过程。函数normality_tests包括三种不同的统计检验
Skewness Test(skewtest)：这个方式检验样本数据的偏度是否是正态的（也就是偏度是否为0）。
Kurtosis Test(kurtosistest)：这个方式检验样本数据的峰度是否为正态的（也就是接近于0）
Normality Test(normaltest）：将上述两种方式结合起来检验正态性。
因为p值超过0.05，因此，我们可以认为数据集是正态分布的。
最后，我们来检验期末的值是否确实是对数正态分布，当然通过转换数据，可以进行正态检验。
与正态分布pdf进行对比，并进行QQ图检验。

""" 正太分布检验 """
def normality_tests(arr):
    print("Skew of data set %14.3f"