梯度下降法

最新推荐文章于 2024-06-20 14:23:15 发布

调钟师

最新推荐文章于 2024-06-20 14:23:15 发布

阅读量4.6k

点赞数

分类专栏：算法人工智能文章标签：机器学习算法深度学习 Powered by 金山文档

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_16032927/article/details/129443831

版权

算法同时被 2 个专栏收录

21 篇文章 2 订阅

订阅专栏

人工智能

20 篇文章 2 订阅

订阅专栏

一、梯度下降法的基本概念

梯度下降法是一种常用的优化算法，用于求解最小化目标函数的问题。在机器学习和深度学习中，梯度下降法被广泛应用于求解模型参数的优化问题，例如线性回归、逻辑回归、神经网络等。

梯度下降法的基本思想是通过不断迭代，使目标函数的值逐步趋近于最小值。这种方法的核心是利用目标函数的梯度信息，即函数在当前点的斜率，来指导下一步的移动方向和步长。因此，梯度下降法也被称为最速下降法。

具体来说，梯度下降法的步骤如下：

初始化参数：选择初始值作为优化的起点。

计算梯度：计算目标函数在当前点的梯度，即函数在该点处的导数。

更新参数：按照梯度的方向和步长更新参数，使目标函数的值逐渐减小。

判断停止条件：判断是否达到停止条件，如果满足条件，则停止迭代，否则返回第2步。

二、梯度下降法的数学原理

梯度下降法的数学原理比较复杂，需要一定的数学基础才能深入理解。在这里，我们简要介绍一下梯度下降法的数学原理。

假设有一个目标函数f(x)，其中x是一个d维向量，即x=(x1,x2,...,xd)T。我们的目标是求解该函数的最小值，即：

minf(x)

为了实现这个目标，我们需要计算目标函数在当前点x处的梯度，即：

∇f(x)=(∂f(x)/∂x1,∂f(x)∂x2,...,∂f(x)/∂x)T

梯度是一个向量，它的方向指向函数在当前点上升最快的方向，即函数的斜率最大的方向，而它的大小表示函数在当前点上升的速度。

梯度下降法的核心思想是沿着梯度的负方向移动，以达到函数值的最小化。具体来说，假设当前位置为x0，则下一个位置x1可以通过以下公式计算：

x1=x0−α∇f(x0)

其中，α是步长，指定了每次移动的大小。如果α过大，则可能会跳过最优点；如果α过小，则可能会收敛缓慢。

梯度下降法的迭代过程如下：

初始化x0。

计算梯度∇f(x0)。

更新x1=x0−α∇f(x0)。

判断是否满足停止条件，如果满足，则返回x1，否则返回第2步。

停止条件可以根据具体问题来确定，例如达到一定的迭代次数、目标函数的值变化很小等。

三、梯度下降法的变体

批量梯度下降法

批量梯度下降法是最基本的梯度下降法，它使用整个训练集来计算梯度，并更新模型参数。由于需要计算所有样本的梯度，批量梯度下降法的计算复杂度较高，但通常能够保证收敛到全局最优解。

批量梯度下降法的迭代公式如下：

θt+1=θt−α∇J(θt)

其中，J(θ)是损失函数，∇J(θ)是损失函数的梯度，θt是第t次迭代后的参数值，α是学习率。

随机梯度下降法

随机梯度下降法在每次迭代中只使用一个样本来计算梯度，并更新模型参数。由于每次只计算一个样本的梯度，随机梯度下降法的计算复杂度较低，但可能会出现收敛到局部最优解的情况。

随机梯度下降法的迭代公式如下：

θt+1=θt−α∇Ji(θt)

其中，Ji(θ)是第i个样本的损失函数，∇Ji(θ)是第i个样本的梯度，θt是第t次迭代后的参数值，α是学习率。

小批量梯度下降法

小批量梯度下降法则是批量梯度下降法和随机梯度下降法的折中方案，它在每次迭代中使用一小部分样本来计算梯度，并更新模型参数。小批量梯度下降法通常比批量梯度下降法更快收敛，同时也能够避免随机梯度下降法的一些缺点。

小批量梯度下降法的迭代公式如下：

θt+1=θt−α∇Ji:i+n(θt)

其中，Ji:i+n(θ)是第i到第i+n个样本的损失函数，∇Ji:i+n(θ)是第i到第i+n个样本的梯度，θt是第t次迭代后的参数值，α是学习率，n是小批量的大小。

四、梯度下降法的优缺点

梯度下降法的优点是可以在大量数据上进行优化，并且可以收敛到全局最优解。同时，梯度下降法的思想也很简单，易于理解和实现。

梯度下降法的缺点是可能会收敛到局部最优解，而不是全局最优解。另外，梯度下降法的计算复杂度较高，尤其是在大量数据上进行优化时，计算量会非常大。

五、总结

梯度下降法是一种基本的优化算法，在机器学习和深度学习中得到广泛应用。不同的梯度下降法适用于不同的场景，需要根据具体问题选择合适的算法。在使用梯度下降法时，需要注意学习率的选择以及停止条件的判断，以避免出现不收敛或收敛缓慢的情况。

参考文献

word 转网页的过程中有公式的丢失，如若希望查询详细的公式，请参考以下文献

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning.

Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2004). Convex optimization. Cambridge university press.

Bottou, L. (2010). Large-scale machine learning with stochastic gradient descent. In Proceedings of COMPSTAT'2010 (pp. 177-186). Springer.

Ruder, S. (2016). An overview of gradient descent optimization algorithms. arXiv preprint arXiv:1609.04747.

Zhang, J., & Zhang, Y. (2018). Deep learning based on gradient descent optimization algorithms. Journal of Visual Communication and Image Representation, 54, 1-7.

Kingma, D. P., & Ba, J. (2014). Adam: A method for stochastic optimization. arXiv preprint arXiv:1412.6980.

Bottou, L., Curtis, F. E., & Nocedal, J. (2018). Optimization methods for large-scale machine learning. SIAM Review, 60(2), 223-311.

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. Nature, 323(6088), 533-536.

Pascanu, R., Mikolov, T., & Bengio, Y. (2013). On the difficulty of training recurrent neural networks. In International conference on machine learning (pp. 1310-1318).