TB交易开拓者_趋势跟踪策略_多品种对冲_递进优化回测_A0001188020期货量化策略

 A0001188020期货量化策略简介

众所周知，投资界有基本面分析和技术分析两大门派，技术派大概分为两类，左侧交易法和右侧交易法。

左侧交易法：缠论，MACD背离，抄底摸顶等。 

右侧交易法：均线策略，海龟策略，布林策略等

常见的量化策略类型：趋势策略、量化对冲策略、套利策略、高频策略，以及算法交易等

L03策略属于技术分析派的右侧交易法，属于趋势策略。

 一、 什么是趋势策略？

　　趋势策略的核心是不预测市场的走势，只跟踪市场的走势，出现上涨时买入，出现下跌时卖出。

 二、手工交易者的心路历程

　　在进入交易领域初期,很可能你错误地认为：通过你的聪明才智,只要博览群书,刻苦学习和钻研,你就一定会取得成功。但结果却往往是事与愿违，你终于发现学得越
多，却失去得越多，越没有了对交易的感觉，甚至你有时都不知道该如何下手才好，渐渐地失去了对交易的自信心，失去了希望。导致如此局面的真正原因是：你没有正确地理解什么是交易。你错误地认为失败的原因，是技术不过关，人性的贪婪﹑恐惧等。利弗莫尔最终是失败，澳门赌场从不担心你赢钱，而是担心你不再来了。请详细认真的问问度娘，交易所和赌场的区别，交易者和赌徒的区别。所以，停下颤抖的双手，擦亮眼睛继续往下看。

　　正确的交易理念是如何了结平仓盈利单和亏损单，归属于统计学的问题。是让利润继续奔跑，还是见好就收？几乎所有的交易者都在头疼赚小亏大，偶尔一次大亏就元气大伤，赚大亏小，遇到连续亏损单时心理崩溃，无法清醒理性的对待后面的交易。身在其中，无法自拔。
　　自动的，机械的，重复的执行交易逻辑，人做不到，量化程序可以。

三、L03期货量化策略

　　投资标的：菜籽油、纸浆、纯碱等国内期货品种。

　　策略分类：趋势策略，多品种对冲。

　　策略周期：10分钟、15分钟等。

　　策略风格：短线波段，连续持仓。

　　资金要求：本金20万，10个品种，每个品种都是交易1手，不按仓位比例加仓，约40%仓位。

　　量化软件：TB交易开拓者，C++语言。

　　交易成本：手续费、开平各1滑点（2跳）

　　参数的调优（样本数据）和验证（样本外数据）采用不同数据，并且采用递进优化的方式验证。如下表。

样本数据（6个月）	样本外数据（1个月）
2023年1月1日——6月30日	2023年7月1日——7月31日
2023年2月1日——7月31日	2023年8月1日——8月31日
2023年3月1日——8月31日	2023年9月1日——9月30日
2023年4月1日——9月30日	2023年10月1日——10月31日
2023年5月1日——10月31日	2023年11月1日——11月30日
2023年6月1日——11月30日	2023年12月1日——12月31日

下面是【样本数据】2023年1月1日——6月30日  的策略指标和收益曲线

下面是【样本数据外】7月1日——31日的策略指标和收益曲线

 下面是【样本数据】2023年2月1日——7月31日  的策略指标和收益曲线

下面是【样本数据外】8月1日——31日的策略指标和收益曲线

下面是【样本数据外】汇总7月到12月的策略指标和收益曲线

 下图是截取的一段交易记录，每个品种都是1手，不按仓位比例加仓等