矩阵分解
简介
矩阵分解包括LU、QR、Jordon和svd分解
LU
对A矩阵的LU分解伪代码:
L=I and U=A
for k=1:n
for j=k+1:n
l[j,k]=u[j,k]/u[k,k]
U[j,k:n]=U[j,k:n]-l[j,k]U[k,k:n]
end
end
QR
目标:将A分解成A=QR:
- Q为正交矩阵, Q T Q = I Q^TQ=I QTQ=I
- R是上三角矩阵
- 图左边是完全QR,右边是reduced QR当Rank(A)=n
计算方法:
- 连续正交化:Gram-Schmidt
- 正交三角化:Givensrotations,Householder
triangularization
对于给定的两个向量a和b( b ≠ 0 b\neq0 b̸=0), a在b上的正交投影v为:
v = a T b ∥ b ∥ 2 2 b v=\frac{a^Tb}{\parallel b \parallel _2^2}b v=∥b∥22aTbb
可知 a − v ⊥ v a-v\perp v