矩阵分解

矩阵分解

简介

矩阵分解包括LU、QR、Jordon和svd分解

LU

对A矩阵的LU分解伪代码：

L=I and U=A
for k=1:n
	for j=k+1:n
		l[j,k]=u[j,k]/u[k,k]
		U[j,k:n]=U[j,k:n]-l[j,k]U[k,k:n]
	end
end

QR

目标：将A分解成A=QR:

• Q为正交矩阵，$Q^{T}Q=I$
• R是上三角矩阵
• 图左边是完全QR，右边是reduced QR当Rank(A)=n

计算方法：

• 连续正交化：Gram-Schmidt
• 正交三角化：Givensrotations,Householder
  triangularization

对于给定的两个向量a和b（$b̸=0$）, a在b上的正交投影v为：
$v=\frac{a^{T}b}{\parallel b{\parallel }_2^2}b$
可知 a − v ⊥ v a-v\perp v