量化与python
量化与python
Leo.LIAO
这个作者很懒,什么都没留下…
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韦纳VeighNa(VNPY)新手入门到写策略
CtaStrategy和CtaBacktester两个模块,在启动时都会自动扫描加载VeighNa Trader运行时目录(主界面窗口顶部标题栏的路径)下的strategies目录中的策略文件。1、”MyStrategy“这个策略名称与编写策略代码里面的类名相同,该策略是问题3中的demo.py里面的类class MyStrategy(CtaTemplate).首先,参考问题2并完成strategies文件夹的创建,进入strategies文件夹创建自己的策略文件,示例:demo.py,以及参考截图示例。原创 2023-06-28 16:45:19 · 3954 阅读 · 1 评论 -
python实现FORCAST线性回归预测值函数
FORCAST线性回归预测值函数是部分软件里面的函数,不同软件函数名称有差异。算法举例:用最小平方法计算FORCAST(C,3)在最近一根K线上的值。2、N为有效值,但当前的k线数不足N根,该函数返回空值;FORCAST(X,N):为X的N周期线性回归预测值。2、y的估计值:y(i)^=a+b。7、将a,b,i值带入1,求出y值。1、建立一元线性方程:y=a+b。3、N为0时,该函数返回空值;4、N为空值,该函数返回空值;以下内容说明节选自某软件。1、N包含当前k线。原创 2022-12-28 15:09:16 · 1947 阅读 · 0 评论 -
股票实现自动止损止盈 股票自动止损止盈策略 python量化策略
股票实现自动止损止盈 股票自动止损止盈策略 python量化策略原创 2022-12-02 13:19:32 · 1300 阅读 · 0 评论 -
快速 python量化 python编程 双均线模型教程
快速学会python量化 python量化策略开发 python数据可视化python实现双均线模型原创 2022-11-25 09:46:19 · 1210 阅读 · 0 评论 -
期货自动止损止盈 易盛极星
期货量化 自动止损止盈原创 2022-08-29 17:02:58 · 1705 阅读 · 0 评论 -
python实现ATR指标模型 量化策略 python 策略开发
指标说明ATR又称 Average true range平均真实波动范围,简称ATR指标,是由J.Welles Wilder 发明的,ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度,即为了显示市场变化率的指标。 首先提出的,这一指标主要用来衡量价格的波动。因此,这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性,而只是表明价格波动的程度。计算公式t——当日;n——时间长度;Ci——第i日的收盘价;Hi——第i日的最高价;Li——第i日的最低价。计算公式:均幅指标均幅指标其中:TRi = m原创 2022-01-25 22:23:12 · 2789 阅读 · 0 评论 -
python实现KDJ指标模型 量化策略 python 策略开发
指标说明KDJ指标中文名叫随机指标,是一种相当新颖、实用的技术分析指标,它起先用于期货市场的分析,后被广泛用于股市的中短期趋势分析,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系,根据统计学原理,通过一个特定的周期(常为9日、9周等)内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系,来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV,然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值,并绘成曲线图来研判股票走势。KDJ计算公式KDJ的计算比较复杂,原创 2022-01-21 16:41:26 · 4401 阅读 · 2 评论 -
期货实盘自动止损止盈策略 python 策略开发
郑重声明:使用本策略默认已清楚任何程序化自动交易都会带来不可控的风险,本人不承担任何责任。使用了第三方的交易接口,本人自己用的实盘自动止损分享。不知道如何实盘的联系:QQ/微信:470770753简单说明:1、目前是单个交易标的的自动止盈止损,更多交易标的的可私聊。2、可设定不同的止盈止损线。3、首先检查是否触发止损如果是直接止损,然后检查是否有仓位且挂单止盈。import tqsdkimport timeimport sysapi = tqsdk.TqApi()acco原创 2020-06-03 18:01:36 · 3283 阅读 · 1 评论 -
根据《LLT低延迟趋势线与交易性择时 短线择时策略研究》的python模型 策略开发
《低延迟趋势线与交易性择时短线择时策略研究》 传统移动平均线(MA)的缺点移动平均线(MA)是技术分析中常用的一类趋势跟踪指标,其可以在一定程度上刻画股票价格或指数的变动方向。MA 的计算天数越多,平滑性越好,但时滞带来的延迟影响也越严重。因此,在使用 MA 指标进行趋势跟踪时,容易出现“跟不紧”甚至“跟不上”的情况。平滑性和延迟性在 MA 指标中成为了不可避免的矛盾,这就促使我们去寻找化解这一矛盾的工具和方法。 低延迟趋势线(LLT)的构造与 MA 类似的均线指标还有 EMA,其本质原创 2021-12-16 17:06:46 · 2283 阅读 · 0 评论 -
跨期套利模型 2017-2019年白银跨期实盘年化7%-15%策略 策略开发
分享本人2017-2019年白银跨期实盘年化7%-15%策略.比较基础的跨期套利模型,需要注意的重点是:确保双腿交易的速度以及瘸腿的追单处理。本模型不涉及交易细节的处理,主要是核心逻辑模块。采用白银品种做跨期主要是基差非常平稳,同时采用众数对上下轨进行控制。模型代码如下import timeimport numpy as npfrom collections import Counter####class timer(): def __init__(self):原创 2021-12-14 22:08:14 · 1191 阅读 · 0 评论 -
量化回测系统 股票回测系统 极简回测 策略开发
极简量化回测首先感谢大家对simeasure极简回测的支持,以及提供的意见,对第一版本的simeasure做了调整更新。原创 2021-12-14 12:46:30 · 1429 阅读 · 0 评论 -
量化策略实时远程监控提醒-python邮件提醒
通过python实现对服务端的交易策略进行实时监控,并将提示信息通过邮件发送到手机。原创 2021-12-05 20:41:35 · 725 阅读 · 0 评论 -
无限易量化快速获得历史K线数据 策略开发
无限易快速获得30分钟K线的历史数据# encoding: UTF-8"""作者:leo微信:470770753"""from __future__ import divisionfrom ctaTemplate import *########################################################################class mystrategy(CtaTemplate): """ 获得最近4天30分钟K线的历原创 2021-10-12 11:44:45 · 2425 阅读 · 0 评论 -
投资交易系统开发 量化交易系统开发 专业投资交易系统框架
一套专业量化投资交易系统框架专业定制开发团队微信:470770753原创 2020-10-28 21:57:35 · 268 阅读 · 0 评论 -
python实现MACD python趋势策略 策略开发
MACD指标定义MACD称为异同移动平均线,是从双指数移动平均线发展而来的,由快的指数移动平均线(EMA12)减去慢的指数移动平均线(EMA26)得到快线DIF,再用2×(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)得到MACD柱。MACD的意义和双移动平均线基本相同,即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势,但阅读起来更方便。MACD的变化代表着市场趋势的变化,不同K线级别的MACD代表当前级别周期中的买卖趋势。计算方法MACD是计算两条不同速度(长期与中期)的异同移动平原创 2020-05-20 16:53:50 · 3479 阅读 · 0 评论 -
套利交易 套利模型 套利策略 期货套利模型 设计 跨期套利
本文重点讨论套利模型的实现过程,关于套利的研究阶段不在本文讨论范围。套利策略是在金融市场利用某些金融产品价格与收益率暂时不一致的机会获得收益的策略。套利交易的做法很多种,本文核心是关于套利交易中交易模型的实现,而不是套利信号产生的实现或者说重点就是讨论交易。...原创 2020-10-28 21:16:52 · 1595 阅读 · 0 评论