Filtration in Probability Theory (非降sigma-代数族)
在学鞅的时候遇到了鞅的定义:设为概率空间上的随机过程,给定随机过程如果是的; ; ,则称关于是鞅。很不明白第一个条件是怎么回事,书上解释的意义是是的函数,解释得很笼统,所以仔细查了查这个,有这么几个称呼:流域、滤波、非降的-代数族、随时间演化的信息流,觉得随时间演化的信息流更贴切一些,下面是我结合查阅的资料的理解:示例1假设投掷一个色子,出现六个面的概率相同,则结果会...
原创
2019-10-13 14:42:41 ·
1758 阅读 ·
0 评论