MCMC（MH算法）

最新推荐文章于 2024-05-29 17:43:05 发布
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分类专栏： 概率图模型 文章标签： 算法 人工智能 机器学习 css 统计学
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1.通过构造马尔可夫链进行蒙特卡洛采样，使得其收敛到平稳分布

2.MCMC的具体采样方法有MH算法和Gibbs采样

3.Gibbs采样是MH算法的特殊情形，用于解决高维空间采样问题

4.MCMC有三个局限：无法判断是否已经收敛，燃烧期过长，样本具备相关性

在上一篇MCMC（马尔可夫链）中，我们介绍了马尔可夫链平稳分布的一个充分条件，也就是细致平衡：

我们这一篇，介绍如何把马氏链的细致平衡应用到蒙特卡洛采样思想，求得p(z)的后验分布，最终求解目标函数的期望。这是我们的目标。

MH算法

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专栏目录
Mtalab:二元参数采样的MH算法
weixin_51631044的博客
10-20 979
对于样本参数估计中，提供了很多比较不错的方法，其中就有MH算法。而面对多元时，MH算法的步骤是有变化的。针对多元MH算法估计参数，这里介绍Componentwise Metropolis-Hastings采样。6. 随机产生一个均匀分布数u,判断其与转移概率的比较，更新估计参数。8. 随机产生一个均匀分布数u,判断其与转移概率的比较，更新估计参数。，需要计算他的转移概率，而此时的转移概率是基于 估计参数。如果产生的随机数小于转移概率，估计参数。如果产生的随机数小于转移概率，估计参数。1.初始化迭代t=1;
MCMC笔记Metropilis-Hastings算法（MH算法）
qq_40206371的博客
10-18 3672
1 前言 我们在MCMC笔记：齐次马尔可夫链_UQI-LIUWJ的博客-CSDN博客中介绍了平稳条件，当马尔可夫链达到平稳状态时（也就是各个状态之间的转移概率已经和时间无关了），那我们可以通过此时的马尔可夫链转移概率采集样本。 比如我一开始时样本x0，那么我就根据x0到其他状态的转移概率采样，然后根据后续样 那么现在的问题在于，什么时候达到平稳条件呢？或者说，我们怎么去找转移概率呢？ 在MCMC笔记：齐次马尔可夫链_UQI-LI...
深度探索：机器学习中的Hamiltonian Monte Carlo(HMC)算法原理及其应用
qq_51320133的博客
04-20 1081
Hamiltonian Monte Carlo算法凭借其高效、精确的抽样性能，在贝叶斯推断、概率模型学习等领域展现出巨大潜力。尽管存在计算成本高、参数敏感等挑战，通过结合现代优化技术（如自适应时间步长选择、Riemannian HMC等）、高性能计算平台以及与其它算法（如变分推断）的融合，有望进一步提升HMC的实用性和扩展性。未来研究将继续探索HMC在大规模数据、复杂模型、新兴应用（如图神经网络、强化学习）中的应用，以及与深度学习框架的深度融合，推动HMC算法在机器学习和统计推断领域的发展。
统计计算五|MCMC（ Markov Chain Monte Carlo）
最新发布
weixin_47748259的博客
05-29 1137
系列文章目录 统计计算一|非线性方程的求解 统计计算二|EM算法（Expectation-Maximization Algorithm，期望最大化算法） 统计计算三|Cases for EM 统计计算四|蒙特卡罗方法（Monte Carlo Method） 文章目录系列文章目录一、基本概念（一）马尔科夫链1、定义2、性质3、常返4、平稳分布（二）MCMC原理1、核心思想2、连续状态3、MCMC估计期望的步骤二、满条件分布1、定义2、考虑MCMC中的应用3、伽玛分布三、Metropolis–Hastings
机器学习笔记之马尔可夫链蒙特卡洛方法(三)MH采样算法
静静的学习就好
09-27 3107
上一节介绍了马尔可夫链(Markov Chain)以及平稳分布。本节将马尔可夫链与蒙特卡洛方法相结合，介绍MH采样算法。
深度探索：机器学习中的Metropolis-Hastings原理及其应用
qq_51320133的博客
04-19 1702
Metropolis-Hastings算法作为MCMC方法的代表，凭借其强大的通用性和在复杂分布采样中的出色表现，已成为机器学习、统计推断等领域不可或缺的工具。然而，面对大规模、高维度、强耦合的现代数据科学问题，如何进一步提升MH算法的采样效率、降低收敛时间、自动调整提议分布等，仍具有挑战性和研究价值。未来的研究方向可能包括：开发新型混合MH算法、融合深度学习进行智能提议分布学习、探索量子计算等新型计算平台上的MH算法实现等。随着这些研究的深入，我们有理由期待Metropolis-Hastings算法在解决
统计计算-MH算法(R语言)
08-01
MH算法在参数空间随机取值，作为起始点。按照参数的概率分布生成随机的参数，按照这一系列参数的组合，计算当前点的概率密度。依据当前点和起始点概率密度比值是否大于(0,1)之间的随机数来判断是否保留当前点。若当前点的概率密度大于该随机数，就称这种状态为接受状态，此时，在满足参数概率分布的前提下，继续随机抽取参数的组合，作为下一点，计算下一点的概率密度，并计算下一点概率密度和概率密度的比值，并继续循环。若当前点不能被接受，则继续在满足参数概率分布的前提下，继续生成随机数，作为新的参数组合，直到参数组合能够被接受为止。 文档内有例子和代码以及运行结果
MH 算法-维基百科
BHUER的博客
03-06 3536
 https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolis%E2%80%93Hastings_algorithm http://www.quantiphile.com/2010/11/01/metropolis-hastings/
MCMC采样算法
leida_wt的博客
06-20 2594
ref: https://www.cs.ubc.ca/~arnaud/andrieu_defreitas_doucet_jordan_intromontecarlomachinelearning.pdf MCMC（Markov chain Monte Carlo）是一类采样方法，起源与1930年代的研究。MCMC模拟是解决某些高维困难问题的唯一有效方法，通过选择统计样本来近似困难组合问题是现代MC...
mh采样算法推导_机器学习 —— 概率图模型（推理：采样算法）
weixin_42523529的博客
12-23 1293
基于采样的推理算法利用的思想是 概率 = 大样本下频率。故在获得图模型以及CPD的基础上，通过设计采样算法模拟事件发生过程，即可获得一系列事件(联合概率质量函数)的频率，从而达到inference的目的。1、采样的做法使用采样算法对概率图模型进行随机变量推理的前提是已经获得CPD。举个简单的例子，如果x = x1,x2,x3,x4的概率分别是a1,a2,a3,a4.则把一条线段分成a1,a2,a...
使用matlab完成MH算法示例
09-20
这个文件演示了如何使用独立同分布混合高斯模型（Independent Component Mixtures of Gaussians，ICMG）的MH算法。在这种情况下，目标是模拟一个由多个高斯分布混合而成的概率分布。MH算法通过提出一个新的状态，...
Metropolis Hastings：简单但强大的 MH 算法实现-matlab开发
05-30
这是 Metropolis Hastings 算法的一个非常简单但功能强大的实现。 该函数的工作方式有点像 Matlab 的“fmincon”，但从参数的后验分布中生成样本。 该算法假设如下： - 高斯加性噪声（方差被积分出来） - 所有参数的统一先验（这可以在代码中轻松更改）
MH背包密码算法算法原理与实现
12-06
MH背包密码算法算法原理与C语言实现 运行环境：WINDOWS下VC6.0及以上编程工具 运行方式：（1）WINDOWS下VC6.0及以上编程工具编译链接运行 （2）工程文件夹下Debug下的*.exe
MCMC.zip_MH抽样 分布_MH算法_MH算法图示_mcmc算法_mh和mcmc的区别
07-15
详解介绍MCMC，Gibbs抽样和MH算法，找这么多天最详细的
Mtlab：多元参数抽样的MH算法
10-21
**Matlab中的多元参数抽样：MH算法详解** 在统计学和机器学习领域，我们经常需要从复杂的概率分布中抽取样本。马尔科夫链蒙特卡洛（Markov Chain Monte Carlo, MCMC）方法提供了一种有效的方法来解决这个问题，其中...
基础的MH_mh采样；python_
10-01
1. **Metropolis-Hastings算法**： MH算法是一种构建马尔可夫链的方法，通过接受或拒绝从当前状态到新状态的提议跳转，使得链的平稳分布与目标分布相匹配。它解决了在高维空间中直接抽样困难的问题。 2. **马尔可夫...
mh采样算法推导_科学网—MCMC中的Metropolis Hastings抽样法 - 张金龙的博文
weixin_28730403的博客
01-27 2799
Metropolis Hastings抽样法示例jinlongzhang01@gmail.comMetropolis Hasting(下面简称MH)是蒙特卡罗马尔科夫链中一种重要的抽样方法。本文简要介绍MH算法，并给出一个实例。MH算法在参数空间随机取值，作为起始点。按照参数的概率分布生成随机的参数，按照这一系列参数的组合，计算当前点的概率密度。依据当前点和起始点概率密度比值是否大于(0,1)之间...
蒙特卡洛采样_如何快速理解马尔科夫链蒙特卡洛法？
weixin_39953236的博客
12-16 1057
来自｜PaperWeekly作者｜邓妍蕾学校｜香港大学硕士研究方向｜NLP、语音识别概览马尔科夫蒙特卡洛法（Markov Chain Monte Carlo, MCMC）经常用在贝叶斯概率模型的推理和学习中，主要是为了解决计算困难的问题。日常中我们会用采样的方法采集样本，进行近似的数值计算，比如计算样本均值，方差，期望。虽然许多常见的概率密度函数（t 分布，均匀分布，正态分布），我们都可以直接在 ...
mh采样算法推导_贝叶斯推断：Metropolis-Hastings 采样
weixin_36254537的博客
12-23 1409
前面一篇文章贝叶斯统计：初学指南介绍了最简单的 Metropolis 采样方法，本文将介绍另一种采样 Metropolis-Hastings ，并且会对前文介绍的例子给出证明，为什么 Metropolis 采样work。回顾我们简单的回顾下前文的内容，我们首先介绍了为什么需要有mcmc，假设有一个贝叶斯公式：我们为了求得后验分布，需要去计算P(D)但是由于好多分布其参数空间非常大，很难计算P(D)...
R语言使用mcmc算法中的MH采样函数对ergm进行参数估计
05-26
在R语言中，可以使用mcmc包中的MH函数对ergm模型进行参数估计。具体步骤如下： 1.加载ergm包和mcmc包： ```R library(ergm) library(mcmc) ``` 2.准备数据并构建ergm模型： ```R data("sampson") g <- as.network(sampson) formula <- ~edges + nodematch("group") model <- ergm(formula, data=g) ``` 3.设置MH采样算法参数： ```R params <- list(control=list(adapt=0), algo="MH") ``` 其中，control参数用于设置自适应阶段的长度，控制MH算法的收敛速度。algo参数用于指定使用MH算法进行参数估计。 4.运行MH算法进行参数估计： ```R mcmc.out <- mcmc(model, control=params) ``` 5.查看参数估计结果： ```R summary(mcmc.out) ``` 其中，summary函数用于查看参数估计结果的统计信息，例如平均值、标准差、置信区间等。 需要注意的是，MH算法虽然相对简单，但其采样效率可能较低，需要进行充分的迭代次数才能得到准确的参数估计结果。同时，也可以尝试其他采样算法，如Metropolis-Hastings-within-Gibbs或Hamiltonian Monte Carlo，以提高采样效率和参数估计精度。

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