变分自编码器VAE(Variational Autoencoders)及示例代码

这里写一个中文版快速入门笔记，更细致的理论分析和推导见：
Tutorial on Variational Autoencoders

VAE是一个学习复杂分布的无监督学习模型。在实践中，给定数据$X$，我们往往想得到$P(X)$，使得那些真实数据概率较大，而随机噪声概率较小。同时，我们还希望能够生成更多其他类似“真实”的例子，进而丰富我们的数据，典型例子如动画设计等领域，这就是“生成”模型的motivation。

形式化的表述为：已知数据$X$是从某未知真实数据分布$P_{gt}(X)$采样而来，我们的目标是学习一个可采样模型$P$，且$P$和$P_{gt}(X)$尽可能相似。

潜变量模型

真实数据$X$可能是高维的，并且依赖关系复杂，潜变量模型将问题按步骤分解：首先假设有一潜变量$z\in Z$，$Z$是隐空间，易于根据概率密度函数$P(z)$采样；其次，假定有一族函数$X^{\prime }=f(z;\theta )$，将$z$映射为数据$X^{\prime }$。其中，$z$为随机变量，$\theta$为固定参数，$X^{\prime }$为与真实数据$X$类似的"新"数据。

学习的目的就是要优化$\theta$，目标为最大化真实数据$X$的概率：
$$P(X)=\int P(X|z;\theta )P(z)dz$$其中$P(X|z;\theta )=N(X|f(z,\theta ),{\sigma }^2\ast I)$

注意到生成分布选择的是Guass分布。其他分布也可以，但需要满足：$P(X|z;\theta )$可计算且在$\theta$处连续，可通过梯度下降进行优化。
当不使用潜变量生成模型，直接取确定性的$X^{\prime }=f(z;\theta )$时，相当于生成分布是一个Dirac delta分布，在$\theta$上不连续。此时模型就是传统自编码器模型，它是点对点的，可以进行压缩降维，但不具备直接生成功能（其他未知的$z^{\prime }$对应的$X^{\prime }$是什么完全不清楚）。实际上，变分自编码器和传统自编码器只是在网络结构上有一定的相似之处，但本质完全不同。

变分自编码器

在潜变量模型的基础上，还需处理两个问题：

1. $P(z)$的选择，事实上，任意$d$维分布都可由$d$个正态分布的变量通过足够复杂的函数映射而成，只需取$P(z)=N(0,I)$即可，进一步的说明可参见原文。
2. 将上面的优化目标$P(X)$转化为可计算梯度的Loss Function，这就用到变分自编码器的另一个核心方法——变分法。

考虑直接使用蒙特卡洛方法：$P(X)\approx \frac{1}{n}{\sum }_{i}P(X|z_i)$，有两个弊端：1) 复杂的问题对于采样的样本量需求过大ÿ