1 概述:
二元二次回归是一种基于线性方程的回归分析方法,它通过最小二乘法来确定两个自变量和一个因变量之间的关系。本文将介绍二元二次回归的原理、算法实现、示例代码和总结。
2 原理:
二元二次回归式y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x1^2 + b4x2^2 + b5x1x2,其中y是因变量,x1和x2是两个自变量,b0是截距,b1至b5是回归系数。最小二乘法被用来确定最佳的系数值,最小化残差平方和: ∑(y - y)2,其中y是观测值,y是拟合值。通过检查残差可以评估模型的准确性。
3 分析:
在二元二次回归中,我们需要采取以下步骤来实现最小二乘法:
- 计算自变量和因变量的平均值
- 计算每个观测值与平均值的差值
- 计算x1、x2和y的差乘积之和,以及x1和x2的平方和
- 通过计算回归系数来确定最佳拟合线
- 评估模型的准确性
4 示例代码:
下面是一个简单的二元二次回归实现,使用numpy库,拟合一组数据,并输出回归系数和残差平方和。
import numpy as np
# 数据集
x1 = np.array([2,4,6,8,