补丁1.0：使用Eviews做ADF检验

原始数据为广西2005年1月至2016年12月AIDS死亡率的时间序列数据。

1、双击Eviews6.0打开软件，如果遇到此窗口，点击“I will register later”即可进入软件界面；

2、建立新的工作窗口（Workfile），点击文件（File）—新的（New）—工作窗口（Workfile）；

3、由于我们的是月发病率的数据，因此“Data specification”下的“Frequency”则选择“Monthly”，而我们的数据是从2004年1月至2016年12月，因此“Start Data”填写“2005:01”，同理“End Data”填写“2016:12”，其他选项默认，点击OK即可；

4、建立新的对象（Object），用于数据的输入。点击Object（对象）—New Object（新的对象）继而打开New Object（新的对象）窗口；“Type of object（对象类型）”选择“series（序列）”，“Name of object（对象的名字）”则可以随意命名，这里将其命名为x，点击OK即可。

5、1）在工作窗口会发现多了一个名为x的Object（对象），双击打开；

2）开始输入数据，首先要点击“Edit+/-(是否启动编辑)”以切换成可编辑状态；

3）对着第一个空格点击右键—Paste（粘贴）将数据输入；

6、1）作图观察数据的时间趋势和季节性，点击View（视图）—图表（Graph）打开“Graph Options（图标选项）”窗口，无需设置直接点击确定即可；

2）由图可知，该序列总体呈缓慢上升趋势，并且有明显的季节性。

7、1）访问ADF检验：可以通过以下方式来访问ADF检验：在序列窗口中选择“View” -> “Unit Root Test”

2）设置检验参数：

①在ADF检验窗口中，你可以选择检验类型，通常选择ADF检验。

②选择时间序列类型，可以是“level”（原序列），“1st”（一阶差分序列），或“2nd”（二阶差分序列）。

③选择趋势项和截距项的设置，选项包括“Intercept”（仅截距项），“Trend and intercept”（趋势项和截距项），或“None”（无）。

④根据需要选择滞后阶数。

问题来了，参数如何设置呢？其实主要是“趋势项和截距项的设置”：

在进行ADF检验时，选择趋势项和截距项的设置取决于你对时间序列数据的平稳性和结构的理解。以下是这三个选项的含义和选择建议：

Intercept（仅截距项）：

这个选项适用于当你认为时间序列可能存在一个常数项，即序列有一个非零的均值，但并没有表现出明显的趋势时。

如果时间序列的单位根检验中包含截距，但数据实际上并没有截距，那么检验结果可能会有偏差。

Trend and intercept（趋势项和截距项）：

当时间序列显示出明显的时间趋势，即随着时间的推移，序列的均值也在变化时，选择这个选项。

这个模型假设时间序列有一个线性趋势，并且可能有一个非零的均值。

None（无）：

如果你确信时间序列既没有趋势也没有截距，即序列围绕零均值波动，那么可以选择这个选项。

这通常适用于那些表现出完全随机波动，没有明显上升或下降趋势的时间序列。

看起来，这个序列存在上升趋势，所以应该选择“Trend and intercept（趋势项和截距项）”。

3）原始序列的ADF检验：先看看原始序列是否平稳：

结果如下：

数据不平稳，因为存在上升趋势和季节性，应该需要进行拆分。

8、1）拆分运算，分为一般拆分和季节拆分，进行一次一般拆分，则d = 1，进行一次季节拆分，则D = 1。首先进行一次一般拆分，写入代码：series x1 = x -x(-1)，也就是生成一个名为x1的序列，点击回车即可在工作窗口内看到新建立的名为x1的对象；

2）双击x1打开x1序列，并对其进行作图操作，由图可知，该序列上升趋势已经消除；

4）写入代码：series x2 = x1 –x1(-12)，也就是生成一个名为x2的序列（在x1序列上进行操作，周期为12时写为“x1（-12）”），回车即可在工作窗口生成名为“x2”的对象；

5）双击x2打开x2序列，并对其进行作图操作，如下图；

6)看看拆分序列的ADF检验结果：

结果如下：

数据平稳。可以继续了~