趋势检验方法（四）ADF稳定性检验

ADF稳定性检验

a基本原理：

使用ADF来检验时序数据中是否存在单位根，若存在单位根，则不稳定，否则稳定。

为什么存在单位根不稳定？

这个问题的答案可以参考知乎《为什么序列存在单位根是非平稳时间序列？》，解释起来有点复杂。

大致来说就是平稳的定义是一阶二阶矩阵不随时间的改变而改变，而存在单位根则代表二阶矩阵随时间的改变而改变。

b单位根检验：

单位根是什么？

单位根如何检验？

假设H0为存在单位根，Ha为不存在单位根。

如果得到的显著性检验统计量小于三个置信度（10%，5%，1%），则对应有（90%，95， 99%）的把握来拒绝原假设。

c算法入口：

ADF检验可以通过python中的 statsmodels 模块，其中用到的函数是adfuller

adfuller函数参数和返回值介绍具体如下

def adfuller(x, maxlag=None, regression="c", autolag='AIC',
             store=False, regresults=False):
    """
    Augmented Dickey-Fuller unit root test
    The Augmented Dickey-Fuller test can be used to test for a unit root in a
    univariate process in the presence of serial correlation.
    Parameters
    ----------
    x : array_like, 1d
        data series
    maxlag : int
        Maximum lag which is included in test, default 12*(nobs/100)^{1/4}
    regression : {'c','ct','ctt','nc'}
        Constant and trend order to include in regression
        * 'c' : constant only (default)
        * 'ct' : constant and trend
        * 'ctt' : constant, and linear and quadratic trend
        * 'nc' : no constant, no trend
    autolag : {'AIC', 'BIC', 't-stat', None}
        * if None, then maxlag lags are used
        * if 'AIC' (default) or 'BIC', then the number of lags is chosen
          to minimize the corresponding information criterion
        * 't-stat' based choice of maxlag.  Starts with maxlag and drops a
          lag until the t-statistic on the last lag length is significant
          using a 5%-sized test
    store : bool
        If True, then a result instance is returned additionally to
        the adf statistic. Default is False
    regresults : bool, optional
        If True, the full regression results are returned. Default is False
    Returns
    -------
    adf : float
        Test statistic
    pvalue : float
        MacKinnon's approximate p-value based on MacKinnon (1994, 2010)
    usedlag : int
        Number of lags used
    nobs : int
        Number of observations used for the ADF regression and calculation of
        the critical values
    critical values : dict
        Critical values for the test statistic at the 1 %, 5 %, and 10 %
        levels. Based on MacKinnon (2010)
    icbest : float
        The maximized information criterion if autolag is not None.
    resstore : ResultStore, optional
        A dummy class with results attached as attributes
    """

d实例参考:

from statsmodels.tsa.stattools import adfuller


def judgment(x, alpha):
    result = adfuller(x)
    if result[1] < alpha:  # p_value值大，无法拒接原假设,有可能单位根，需要T检验
        return False
    else:
        if result[0] < result[4]['5%']:  # 代表t检验的值小于5%,置信度为95%以上，这里还有'1%'和'10%'
            return False  # 拒接原假设，无单位根
        else:
            return True  # 无法拒绝原假设，有单位根

f参考文献：

知乎 为什么序列存在单位根是非平稳时间序列？

https://www.zhihu.com/question/22385598

知乎 请问单位根是什么，而且如何判断是几次单位根？

https://www.zhihu.com/question/316296812

时间序列笔记-ADF检验 https://www.jianshu.com/p/e27e5201abd4

时间序列分析之ADF检验 https://www.pianshen.com/article/5826219147/