正则化、岭回归与LASSO回归（套索回归）

最新推荐文章于 2024-05-30 09:00:00 发布
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分类专栏： 历程 机器学习算法 文章标签： 机器学习 算法 深度学习 正则化
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首先补充一些铺垫知识

无偏估计

百度百科：无偏估计是用样本统计量来估计总体参数时的一种无偏推断。估计量的数学期望等于被估计参数的真实值，则称此估计量为被估计参数的无偏估计，即具有无偏性，是一种用于评价估计量优良性的准则。

简单来说，就是对总体样本进行多次采样，求出每次采样的样本均值，根据中心极限定理，这些多次取样的样本均值应该是服从正态分布的，求出这个分布的期望，这个期望等于总体样本的期望，那么这个估计就具有无偏性，就是一种无偏估计，这恰恰是构建回归算法（可以看这篇）的假设函数的基本思想。首先确定数据集中target的分布，然后求出这个分布的期望，这个期望这个数据集的无偏估计，因此令这个分布的期望作为假设函数，以估计真实的函数。

L2正则化

L2正则化就是在原来的损失函数的基础上加上权重的平方和：

接下来解释为什么要这样做，正则化的目的是约束权重不能过多或过大，这样会使模型变的复杂，从而有可能导致过拟合。因此我们就在末尾加上了一

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数据分析笔记-岭回归与Lasso回归
Fighting_Du的博客
07-12 1900
岭回归： 1、定义及原理 岭回归(英文名：ridge regression, Tikhonov regularization)是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法，实质上是一种改良的最小二乘估计法，通过放弃最小二乘法的无偏性，以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠的回归方法，对病态数据的拟合要强于最小二乘法 在线性回归那里提到，如果我们的X矩阵存在不满秩或者几列数据相关性过强时，就会导致误差偏大。 因此为解决上述问题在原函数后加一个正则项来将不适定问题转化为适定问题。 即：j
【作业】岭回归和LASSO回归
weixin_52360620的博客
10-20 1456
一、岭回归 （一）解决的问题 1、自变量个数多于样本量 2、存在多重共线性 （二）解决方法 在线性回归模型的目标函数上添加一个的正则项(也称为惩罚项)，从而使得模型的回归系数有解 岭回归模型的目标函数表示为： 为了使目标函数达到最小，只能通过缩减回归系数使趋近于0 求目标函数最小值：先对其求导，再令导函数为0 重点：一个对应一个，求出最优的，使得目标函数最小，则得到相应回归系数 （三）python实现（k重交叉验证法确定值） import pandas as pd import nu
岭回归与LASSO回归：解析两大经典线性回归方法
null18的博客
09-20 7283
这是一个用于回归问题的评估指标，用于度量模型的预测值与实际观测值之间的均方误差。均方误差越小，模型的性能越好。这里我进行一个代码的解释说明，我们定义了一个plot_model函数，这个函数的参数是一个已经训练好的模型，之后打印一个均方误差，用于为了测试预测性能；L1正则化和L2正则化都是用于线性回归等机器学习模型中的正则化技术，它们的作用是防止模型过拟合，提高模型的泛化能力。适用情况：L2正则化通常用于处理多重共线性问题或者在模型需要保留大部分特征的情况下，但希望限制回归系数的大小以提高模型的泛化能力。
套索回归详解 从零开始 从理论到实践
UK - UofL HW - SDE
01-21 6773
套索回归详解 从零开始 从理论到实践一、套索回归的理解二、sklearn的使用2.1、方法、参数与属性2.2、简单案例 一、套索回归的理解 二、sklearn的使用 2.1、方法、参数与属性 2.2、简单案例
梯度下降算法优化，套索回归，岭回归
最新发布
m0_73426548的博客
05-30 1077
梯度下降优化，套索回归，岭回归，欠拟合，过拟合
套索回归 (Lasso Regression)的基本应用
优质资源分享、软件、动漫、电影
03-21 4941
一、使用场合    与岭回归类似，套索 (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) 也会对回归系数的绝对值添加一个罚值。此外，它能降低偏差并提高线性回归模型的精度。看看下面的等式： 套索回归与岭回归有一点不同，它在惩罚部分使用的是绝对值，而不是平方值。这导致惩罚（即用以约束估计的绝对值之和）值使一些参数估计结果等...
线性回归的正则化改进（岭回归、Lasso、弹性网络），最小二乘法和最大似然估计之间关系，正则化
ZJQ的博客
08-23 729
最小二乘法 极大似然估计的思想 ​编辑​编辑 概率：已知分布参数-对分布参数进行估计 概率描述的是结果;似然描述的是假设/模型​编辑 似然：已知观测结果-对分布参数进行估计​编辑 对数函数消灭连乘-连乘导致算法参数消失 极大似然估计公式：将乘法转化为加法增加log​编辑 最小二乘法=只是极大似然估计在高斯分布下的一种特殊形式​编辑 ​编辑极大似然估计就是变化形式最小二乘法 ​编辑极大似然估计就是高斯分布下的特殊形式​编辑 线性回归的正则化改进（岭回归、Lasso、弹性网络
机器学习模型系列：岭回归、套索回归和弹性网络回归
数智笔记
01-31 1470
正则化项惩罚系数的绝对值。将无关的值设为0。可能会在模型中删除太多特征。
LASSO回归_lasso回归_lasso_glmnet包_glmnet包筛选_glmnet_
09-30
glmnet不仅实现了LASSO回归，还引入了Elastic Net，它是LASSO和岭回归（Ridge Regression）的结合，允许在模型选择时平衡变量之间的相关性。 使用glmnet包进行LASSO回归，首先需要加载包并准备数据。数据应包含因...
一、回归分析(Regression Analysis)定义与分类
01-17
6. **套索回归（Lasso Regression）**：除了正则化外，Lasso 还具有特征选择的能力，能够使得部分参数变为零，从而实现变量选择。 7. **弹性网回归（ElasticNet）**：结合了岭回归和Lasso的特点，同时限制参数大小...
数学建模-回归分析与拟合MATLAB.zip
01-19
这两种方法通过对模型参数进行正则化来减小模型复杂度，MATLAB的`lasso`和`ridge`函数分别实现了Lasso回归和岭回归。 在实际建模过程中，我们还需要进行数据预处理，包括缺失值处理、异常值检测和标准化等。MATLAB...
预测类赛题-回归分析.rar
07-31
岭回归通过加入正则化参数缓解过拟合，而套索回归（Lasso Regression）则利用L1正则化，可以进行特征选择，降低模型复杂度。 在实际应用中，我们还需要了解如何处理缺失值、异常值，以及如何进行特征缩放等预处理...
Advertising-线性回归测试数据集
07-23
7. **模型优化**：为了提高模型性能，可以尝试正则化技术如岭回归（Ridge Regression）或套索回归（Lasso Regression），它们通过添加惩罚项来减少过拟合风险。 8. **预测与决策**：最后，线性回归模型可用于预测...
案例五预测埃姆斯房价：线性回归应用
08-10
为了提高模型性能，我们可以尝试正则化（如L1正则化和L2正则化）来防止过拟合，或者使用套索回归（Lasso Regression）和岭回归（Ridge Regression）等变体。此外，还可以采用交叉验证来评估模型在不同数据子集上的...
基于matlab编程实现的RegressionAnalysis回归分析.rar
05-19
4. **岭回归与套索回归**：为了处理多重共线性（自变量之间高度相关）问题，MATLAB提供了岭回归（`ridge`）和套索回归（`lasso`）。这两种方法通过对自变量的系数施加正则化惩罚来降低模型复杂度。 5. **模型评估**...
机器学习之线性回归理论与代码实践
06-13
总的来说，线性回归是机器学习中不可或缺的一部分，它不仅提供了对数据直观的理解，也是其他复杂模型的基础，如岭回归、套索回归和弹性网络。通过理论学习和实践经验，我们可以更好地掌握这一工具，解决实际问题。
正则化的岭回归、套索回归以及弹性网络
qq_43456605的博客
10-25 1507
岭回归、Lasso回归和弹性网络
1.1.3. Lasso（套索回归）
matrix_studio的博客
11-11 7825
1.1.3. Lasso 一、简介 首先，Lasso同样是线性回归的一种变体。而文档中指出，它是一种能让参数ω\omegaω稀疏的模型（作用）。它是压缩感知领域的基础（地位），在特定情况下，它可以“恢复一组非零权重的精确集”（这句话来着别人的翻译，我暂时还不明白）。 二、损失函数特性 在Ridge Regression中，我们介绍了正则项（惩罚项）Lasso和Ridge模型上的差别也主要体现在损失函数中不同的正则项上。 在Ridge中，我们为了约束参数ω\omegaω，我们给损失函数添上了关于ω\omeg
六、回归——套索回归 (Lasso Regression)的基本应用
热门推荐
Nicole的博客
06-15 3万+
一、使用场合 与岭回归类似，套索 (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) 也会对回归系数的绝对值添加一个罚值。此外，它能降低偏差并提高线性回归模型的精度。看看下面的等式： 套索回归与岭回归有一点不同，它在惩罚部分使用的是绝对值，而不是平方值。这导致惩罚（即用以约束估计的绝对值之和）值使一些参数估计结果等于零。使用的惩罚值越大，估计...
正则化的岭回归、套索回归
12-21
岭回归和套索回归都是线性回归的正则化方法，用于解决多重共线性问题。它们在成本函数中引入了正则项，以限制模型的复杂度。 1. 岭回归（Ridge Regression）： 岭回归使用L2正则化，其成本函数为： ``` Cost = RSS + α * Σ(β^2) ``` 其中，RSS是残差平方和，α是正则化参数，β是回归系数。岭回归通过增加正则项来惩罚回归系数的大小，从而减小模型的方差。岭回归可以缩小回归系数，但不会将其完全置零。 2. 套索回归（Lasso Regression）： 套索回归使用L1正则化，其成本函数为： ``` Cost = RSS + α * Σ|β| ``` 套索回归通过增加正则项来惩罚回归系数的绝对值之和，从而实现特征选择和稀疏性。套索回归可以将某些回归系数置零，从而实现特征的选择。 3. 弹性网络（Elastic Net）： 弹性网络是岭回归和套索回归的结合，其成本函数为： ``` Cost = RSS + α * (r * Σ|β| + (1-r) * Σ(β^2)) ``` 其中，r是混合比例参数，控制L1正则化和L2正则化的权重。当r=0时，弹性网络等同于岭回归；当r=1时，弹性网络等同于套索回归。
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