【作业】岭回归和LASSO回归

最新推荐文章于 2023-04-24 15:41:48 发布
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分类专栏： 作业 文章标签： 回归 python
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一、岭回归

（一）解决的问题

1、自变量个数多于样本量

2、存在多重共线性

（二）解决方法

在线性回归模型的目标函数上添加一个l2的正则项(也称为惩罚项)，从而使得模型的回归系数有解

岭回归模型的目标函数表示为：J(\beta )=\sum(y-X\beta)^{2}+\sum \lambda \beta ^{2}

为了使目标函数达到最小，只能通过缩减回归系数使\beta趋近于0

求目标函数最小值：先对其求导，再令导函数为0

重点：一个\lambda对应一个\beta，求出最优的

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ArtistBang
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