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应用随机过程
应用随机课程课的复习材料
Zhou Bay
这个作者很懒,什么都没留下…
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第六章 时间序列分析(二)平稳时间序列的谱密度
时间序列分析需要解释的概念平稳时间序列的谱密度平稳时间序列的谱密度书上说了一大堆,什么每个X_t都可以看成互相独立的正弦波叠加所引起的什么之类的,但是基本上我是没怎么看懂,只需要记住两个公式就够了,一个是协方差函数(以往都是自相关函数转谱密度,这次是协方差)转谱密度,另一个是谱密度转协方差。协方差转谱密度:f(λ)=12π∑k=−∞+∞vk∗e−ikλf(\lambda) = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}v_k*e^{-ik\lamb原创 2020-06-12 14:29:16 · 1623 阅读 · 1 评论 -
应用随机过程
应用随机过程这学期在上这个课,课本是钱伟民、梁汉营、杨国庆编著,ISBN号是978-7-04-040614-6目前在复习,总结出来的东西希望能给中文开源社区贡献一点点自己的力量(其实就是写完之后想发下来保存一下)目前完成的文章第六章 时间序列分析(一)平稳时间序列及其数字特征...原创 2020-06-12 14:04:38 · 2843 阅读 · 3 评论 -
第六章 时间序列分析(一)平稳时间序列及其数字特征
时间序列分析需要解释的概念平稳时间序列平稳时间序列平稳时间序列及其数字特征均值为常数,协方差函数与时间无关的时间序列叫做平稳时间序列平稳时间序列有一种简化模型,就是均值为0的平稳时间序列。由于平稳时间序列的均值是常数,所以当某个平稳时间序列的均值非0的时候,可以给每一个元素都减去他们的均值,而且这个均值是指每个随机变量的均值,而不是指样本序列的均值,所以只要知道随机变量是什么可以很容易得到他的均值,因此任意一个平稳时间序列都可以转换为零均值的平稳时间序列。均值讨论了之后,本来应原创 2020-06-12 13:56:27 · 6066 阅读 · 0 评论