第六章时间序列分析（二）平稳时间序列的谱密度

最新推荐文章于 2023-11-14 10:14:57 发布

Zhou Bay

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分类专栏：费曼学习法实践 # 应用随机过程文章标签：概率论

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本文探讨了时间序列分析中的平稳时间序列谱密度概念，强调了从协方差到谱密度转换的公式以及谱密度到协方差的转换。虽然书中复杂的解释难以理解，但重点在于掌握两个关键公式，并在解决实际问题时应用。对于正态白噪声等特殊时间序列，这些公式尤其有用。

摘要由CSDN通过智能技术生成

时间序列分析

需要解释的概念

平稳时间序列的谱密度

平稳时间序列的谱密度

书上说了一大堆，什么每个X_t都可以看成互相独立的正弦波叠加所引起的什么之类的，但是基本上我是没怎么看懂，只需要记住两个公式就够了，一个是协方差函数（以往都是自相关函数转谱密度，这次是协方差）转谱密度，另一个是谱密度转协方差。
协方差转谱密度：

$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}v_k*e^{-ik\lambda}$

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第六章时间序列分析（二）平稳时间序列的谱密度

时间序列分析需要解释的概念平稳时间序列的谱密度平稳时间序列的谱密度书上说了一大堆，什么每个X_t都可以看成互相独立的正弦波叠加所引起的什么之类的，但是基本上我是没怎么看懂，只需要记住两个公式就够了，一个是协方差函数（以往都是自相关函数转谱密度，这次是协方差）转谱密度，另一个是谱密度转协方差。协方差转谱密度：f(λ)=12π∑k=−∞+∞vk∗e−ikλf(\lambda) = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}v_k*e^{-ik\lamb
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