qq_32040911的博客

转载 怎样确定卡尔曼滤波算法的初始值如A，P，Q，R

该系统可用一个线性随机微分方程来描述：X(k)=A X(k-1)+B U(k)+W(k)再加上系统的测量值：Z(k)=H X(k)+V(k)上两式子中，X(k)是k时刻的系统状态，U(k)是k时刻对系统的控制量。当系统进入k+1状态时，P(k|k)就是式子(2)的P(k-1|k-1)。式(2)中，P(k|k-1)是X(k|k-1)对应的covariance，P(k-1|k-1)是X(k-1|k-1)对应的covariance，A’表示A的转置矩阵，Q是系统过程的covariance。