KKT条件

最优化问题分为三种情况：

1、无约束问题

y = f(x)，直接求解即可。

 

2、等式约束条件

设目标函数为f(x)，有k个等式约束条件h(x)，等式约束条件有k个系数为λk，使用拉格朗日函数法求最优解。构造拉格朗日函数：

对变量求偏导，可以得到k+1个方程，方程组的解就是函数极值。

 

3、不等式约束条件

设目标函数为f(x)，有j个等式约束条件h(x)，等式约束条件有j个系数为λk，有k个不等式约束条件，不等式约束条件有k个系数Uk，使用拉格朗日函数法求最优解。构造拉格朗日函数：

若要求解此问题，需要满足的条件就是KKT条件：

KKT条件是使一组解成为最优解的必要条件，凸问题中的KKT条件也是充分条件。