CVX示例库之l_1趋势滤波（Trend Filtering）

最新推荐文章于 2024-07-14 18:04:05 发布
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分类专栏： 凸优化 文章标签： 读书笔记 学习
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本文介绍了l1趋势滤波的概念，它用于从时间序列中估计平滑趋势并降低快速变化的噪声。参考了S.-J. Kim等人的研究，通过优化问题平衡趋势的平滑度和噪声的减小。文章提到了l1趋势滤波的数学模型，包括二阶差分矩阵和正则参数λ的作用，并展示了相关的代码实现。
摘要由CSDN通过智能技术生成

参考 S.-J. Kim, K. Koh, S. Boyd, and D. Gorinevsky “l_1 Trend Filtering” SIAM Review, problems and techniques section, 51(2):339–360, May 2009

CVX示例库

趋势滤波（Trend Filtering）

假设时间序列 y t , t = 1 , … , n y_t,t=1,\dots,n yt​,t=1,…,n由缓慢变化的趋势（Trend） x t x_t xt​和快速变化的噪声 v t v_t vt​组成。趋势滤波的目的是从时间序列 y t y_t yt​<

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