CVX示例库之高斯变量的协方差估计

参考 7.1.1 节 Boyd 和 Vandenberghe 《凸优化》

最大似然估计

寻找参数***最大似然估计***的问题可以表示为：
$$\begin{gathered} \text{maximize}l(x)=\log p_x(y) \\ \text{subjec to}x\in C \end{gathered}$$
其中，$x$是待估计的参数，$x\in C$给出了参数$x$的先验信息或约束。

如果对数似然函数$l(x)$是一个凹函数，并且集合$C$是一个凸集，则该问题是一个凸优化问题。

高斯变量的协方差估计

假设$y\in {\mathbb{R}}^n$是一个零均值协方差$R=E(y{y}^T)$的高斯随机变量。我们期望从$N$个独立样本$y_1,\dots ,$