天池项目笔记-金融风控-贷款违约预测 Task1

Task01 赛题理解 Understand the tasks ❓

1.赛题任务

赛题以预测用户贷款是否违约为任务,isDefault = 1 表示违约/isDefault = 0 表示未违约。
🔗 https://tianchi.aliyun.com/competition/entrance/531830/information

2.赛题数据

总数据量超过120w,包含47列变量信息,其中15列为匿名变量。

d为贷款清单分配的唯一信用证标识
loanAmnt贷款金额
term贷款期限(year)
interestRate贷款利率
installment分期付款金额
grade贷款等级
subGrade贷款等级之子级
employmentTitle就业职称
employmentLength就业年限(年)
homeOwnership借款人在登记时提供的房屋所有权状况
annualIncome年收入
verificationStatus验证状态
issueDate贷款发放的月份
purpose借款人在贷款申请时的贷款用途类别
postCode借款人在贷款申请中提供的邮政编码的前3位数字
regionCode地区编码
dti债务收入比
delinquency_2years借款人过去2年信用档案中逾期30天以上的违约事件数
ficoRangeLow借款人在贷款发放时的fico所属的下限范围
ficoRangeHigh借款人在贷款发放时的fico所属的上限范围
openAcc借款人信用档案中未结信用额度的数量
pubRec贬损公共记录的数量
pubRecBankruptcies公开记录清除的数量
revolBal信贷周转余额合计
revolUtil循环额度利用率,或借款人使用的相对于所有可用循环信贷的信贷金额
totalAcc借款人信用档案中当前的信用额度总数
initialListStatus贷款的初始列表状态
applicationType表明贷款是个人申请还是与两个共同借款人的联合申请
earliesCreditLine借款人最早报告的信用额度开立的月份
title借款人提供的贷款名称
policyCode公开可用的策略_代码=1新产品不公开可用的策略_代码=2
n系列匿名特征匿名特征n0-n14,为一些贷款人行为计数特征的处理

80万条作为训练集,20万条作为测试集A,20万条作为测试集B,同时会对employmentTitle、purpose、postCode和title等信息进行脱敏。

3.评测标准

使用AUC作为评测标准,含义是ROC曲线下的面积,所以本题目看作预测问题而不是分类问题处理效果会更好一些,因为看作预测问题可以根据不同阈值划分得到不同的P-R值,得到的ROC曲线更平滑。

4.预测结果

预测结果表示为id-isDefault.

5.赛制

正式赛9月5号-11月12号。

6.初步洞察与思路

-每一条数据是一个贷款交易

-存在欺诈的贷款人可能利用不同的title进行贷款

-grade/subgrade贷款等级是贷款机构对贷款人情况以及贷款对象综合评价后给出基于风险的等级划分,比较有参考价值;可以转化为label encoding

-借款人的历史行为可能比较重要

-employmentLength数据为字符类型数据,需要转换为数值/label类型,"10+ years"与"10 years"不同,“1 years"与”<1 years"不同,可以使用label encoding

-earliesCreditLine数据类型需要转换

-脱敏的字段数据如employmentTitle是文本数据embedding之后的数值,需要进行分桶,转换为categorical数据

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