上篇博文介绍了EM算法用于拟合混合高斯模型,但是当数据个数远小于特征维度时,高斯模型难以使用,因为维度高时需要更多数据来充分拟合模型,以单高斯分布建模为例:
由最大化拟然函数可得:
此时方差矩阵不可逆,所以模型不能工作。可能的解决方法:
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上篇博文介绍了EM算法用于拟合混合高斯模型,但是当数据个数远小于特征维度时,高斯模型难以使用,因为维度高时需要更多数据来充分拟合模型,以单高斯分布建模为例:
由最大化拟然函数可得:
此时方差矩阵不可逆,所以模型不能工作。可能的解决方法:
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