CTP行情拟合K线:生成K线的开盘时间，收盘时间

最新推荐文章于 2024-03-16 09:15:49 发布
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版权

1.生成K线的开盘时间，收盘时间

1.0品种的交易时间

    public class ProductTradeTime{
    private String id;
	/**品种id*/
    private String productId;
	/**上午第一节开始*/
    private String moringFirstStart;
	/**上午第一节停止*/
    private String moringFirstStop;
	/**上午第二节开始*/
    private String moringSecondStart;
	/**上午第二节停止*/
    private String moringSecondStop;
	/**下午开始*/	
    private String afternoonStart;
	/**下午停止*/
    private String afternoonStop;
    /**有无夜盘*/
    private Boolean isNightTrade;
	/**夜盘开始*/
    private String nightStart;
	/**夜盘停止*/
    private String nightStop;
	/**创建日期*/
    private Date createTime;
}

交易时间：http://www.qhsxf.com/期货交易时间.html

计算localtime的时间差

    //总是用晚的减早的
    public long getLocalTimeDiff(LocalTime localTime1, LocalTime localTime2){
        long diff = 0;
        Date dateTime1 = null;
        Date dateTime2 = null;
        //不跨天
        if(localTime1.compareTo(localTime2)>=0){
            String dateStr = DateTimeUntil.dateToString(new Date(),"yyyy-MM-dd");
            dateTime1 = DateTimeUntil.StringToDate(dateStr+" "+localTime1.toString(),"yyyy-MM-dd HH:mm");
            dateTime2 = DateTimeUntil.StringToDate(dateStr+" "+localTime2.toString(),"yyyy-MM-dd HH:mm");
        }
        //跨天时的计算
        else if(localTime1.compareTo(localTime2)<0){
            Calendar calendar = Calendar.getInstance();
            String dateStr1 = DateTimeUntil.dateToString(calendar.getTime(),"yyyy-MM-dd");

            calendar.add(Calendar.DAY_OF_YEAR,-1);
            String dateStr2 = DateTimeUntil.dateToString(calendar.getTime(),"yyyy-MM-dd");

            dateTime1 = DateTimeUntil.StringToDate(dateStr1+" "+localTime1.toString(),"yyyy-MM-dd HH:mm");
            dateTime2 = DateTimeUntil.StringToDate(dateStr2+" "+localTime2.toString(),"yyyy-MM-dd HH:mm");
        }
        diff = dateTime1.getTime()- dateTime2.getTime();
        return diff;
    }

1.1分钟线

无夜盘分钟线

public void produceKlineIndexNoNightMin(ProductTradeTime TradeTime,int nTimeLen){

        this.m_lst_klineCycleIndex.clear();
        LocalTime starttime = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringFirstStart()); //晚上21:00:00
        LocalTime endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(starttime, nTimeLen*60);


        LocalTime restMarketEnd0 = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringFirstStart());
        LocalTime restMarketStart1 = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringFirstStop());
        LocalTime restMarketEnd1 = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringSecondStart());
        LocalTime restMarketStart2 = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringSecondStop());
        LocalTime restMarketEnd2 = LocalTime.parse(TradeTime.getAfternoonStart());
        LocalTime restMarketEnd3 = LocalTime.parse(TradeTime.getAfternoonStop());

        do{
            TechIndexKlineCycleIndex kLineCycleIndex = new TechIndexKlineCycleIndex();
            Date start = DateTimeUntil.StringToDate(starttime.toString(),"HH:mm");
            Date end = DateTimeUntil.StringToDate(endtime.toString(),"HH:mm");
            kLineCycleIndex.setTime_open(start);

            //当前K线周期包含10:15-10:30
            if(starttime.compareTo(restMarketStart1)<=0 && endtime.compareTo(restMarketEnd1)>=0){

                long diff = getLocalTimeDiff(restMarketEnd1,restMarketStart1)/1000;
                endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(endtime,(int)diff);//15*60
            }
            //当前K线end==10:15
            else if(endtime.compareTo(restMarketStart1)==0){
                endtime = restMarketEnd1;//15*60
            }

            //当前K线end在10:15-10:30之间
            else if(endtime.compareTo(restMarketStart1)>0 && endtime.compareTo(restMarketEnd1)<0){
                long diff = getLocalTimeDiff(endtime,restMarketStart1)/1000;
                endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(restMarketEnd1,(int)diff);//15*60
            }

            //当前K线周期的endtime>==11:30
            if(endtime.compareTo(restMarketStart2)>=0 && endtime.compareTo(restMarketEnd2)<0){
                Date date = DateTimeUntil.StringToDate(endtime.toString(),"HH:mm");
                Date date1 = DateTimeUntil.StringToDate(restMarketStart2.toString(),"HH:mm");
                int diffmin = (int) ((date.getTime()-date1.getTime())/(1000*60));
                endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(restMarketEnd2,diffmin*60);
            }
            //当前K线周期的endtime>=15:00 && starttime<15:00
            if(endtime.compareTo(restMarketEnd3)>=0 && starttime.compareTo(restMarketEnd3)<0){
                endtime = restMarketEnd3;
            }
            end = DateTimeUntil.StringToDate(endtime.toString(),"HH:mm");
            kLineCycleIndex.setTime_close(end);
            this.m_lst_klineCycleIndex.add(kLineCycleIndex);
            starttime = endtime;
            endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(starttime, nTimeLen*60);
        }while(starttime.compareTo(restMarketEnd3) != 0);

        System.out.println("zxc");


    }

有夜盘分钟线

public void produceKlineIndexForNightMin(ProductTradeTime TradeTime,int nTimeLen){
        this.m_lst_klineCycleIndex.clear();
        LocalTime starttime = LocalTime.parse(TradeTime.getNightStart()); //晚上21:00:00
        LocalTime endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(starttime, nTimeLen*60);
        LocalTime restMarketStart0 = LocalTime.parse(TradeTime.getNightStop());
        LocalTime restMarketEnd0 = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringFirstStart());
        LocalTime restMarketStart1 = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringFirstStop());
        LocalTime restMarketEnd1 = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringSecondStart());
        LocalTime restMarketStart2 = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringSecondStop());
        LocalTime restMarketEnd2 = LocalTime.parse(TradeTime.getAfternoonStart());
        LocalTime restMarketEnd3 = LocalTime.parse(TradeTime.getAfternoonStop());

        if(endtime.compareTo(restMarketStart0)==0){
            endtime = restMarketEnd0;
        }

        do{
            TechIndexKlineCycleIndex kLineCycleIndex = new TechIndexKlineCycleIndex();
            Date start = DateTimeUntil.StringToDate(starttime.toString(),"HH:mm");
            Date end = DateTimeUntil.StringToDate(endtime.toString(),"HH:mm");
            kLineCycleIndex.setTime_open(start);
            kLineCycleIndex.setTime_close(end);
            this.m_lst_klineCycleIndex.add(kLineCycleIndex);
            starttime = endtime;
            endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(starttime, nTimeLen*60);
            //当前K线周期的endtime落在02:30-09:00内

            //跨天
            if(restMarketStart0.compareTo(restMarketEnd0)<0){
                //有夜盘跨天（0点后收盘）则将在收盘时间外的时间算到第二天开盘
                if(endtime.compareTo(restMarketStart0)>=0 && endtime.compareTo(restMarketEnd0)<=0){
                    Date date = DateTimeUntil.StringToDate(endtime.toString(),"HH:mm");
                    Date date1 = DateTimeUntil.StringToDate(restMarketStart0.toString(),"HH:mm");
                    int diffmin = (int)(date.getTime()-date1.getTime())/(1000*60);
                    endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(restMarketEnd0,diffmin*60);
                }
            }
            //没有跨天
            if(restMarketStart0.compareTo(restMarketEnd0)>0){
                //有夜盘没有跨天（0点前收盘）则将在收盘时间外的时间算到第二天开盘
                if(endtime.compareTo(restMarketStart0)>=0 || endtime.compareTo(restMarketEnd0)<=0){
                    Date date = DateTimeUntil.StringToDate(endtime.toString(),"HH:mm");
                    Date date1 = DateTimeUntil.StringToDate(restMarketStart0.toString(),"HH:mm");
                    int diffmin = (int)(date.getTime()-date1.getTime())/(1000*60);
                    endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(restMarketEnd0,diffmin*60);
                }
            }

            //当前K线周期包含10:15-10:30
            if(starttime.compareTo(restMarketStart1)<=0 && endtime.compareTo(restMarketEnd1)>=0){
                endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(endtime,15*60);
            }
            //当前K线end==10:15
            else if(endtime.compareTo(restMarketStart1)==0){
                endtime = restMarketEnd1;//15*60
            }

            //当前K线end在10:15-10:30之间
            else if(endtime.compareTo(restMarketStart1)>0 && endtime.compareTo(restMarketEnd1)<0){
                long diff = getLocalTimeDiff(endtime,restMarketStart1)/1000;
                endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(restMarketEnd1,(int)diff);//15*60
            }

            //当前K线周期的endtime>==11:30
            if(endtime.compareTo(restMarketStart2)>=0 && endtime.compareTo(restMarketEnd2)<0){
                Date date = DateTimeUntil.StringToDate(endtime.toString(),"HH:mm");
                Date date1 = DateTimeUntil.StringToDate(restMarketStart2.toString(),"HH:mm");
                int diffmin = (int) ((date.getTime()-date1.getTime())/(1000*60));
                endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(restMarketEnd2,diffmin*60);
            }
            //当前K线周期的endtime>=15:00 && starttime<15:00
            if(endtime.compareTo(restMarketEnd3)>=0 && starttime.compareTo(restMarketEnd3)<0){
                endtime = restMarketEnd3;
            }
        }while(starttime.compareTo(restMarketEnd3) != 0);

        System.out.println("zxc");
    }

1.2小时线

无夜盘小时线

    public void produceKlineIndexNoNightHour(ProductTradeTime TradeTime,int nTimeLen){

        this.m_lst_klineCycleIndex.clear();
        LocalTime starttime = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringFirstStart()); //晚上21:00:00
        LocalTime endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(starttime, nTimeLen * 60*60);


        LocalTime restMarketEnd0 = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringFirstStart());
        LocalTime restMarketStart1 = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringFirstStop());
        LocalTime restMarketEnd1 = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringSecondStart());
        LocalTime restMarketStart2 = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringSecondStop());
        LocalTime restMarketEnd2 = LocalTime.parse(TradeTime.getAfternoonStart());
        LocalTime restMarketEnd3 = LocalTime.parse(TradeTime.getAfternoonStop());

        do{
            TechIndexKlineCycleIndex kLineCycleIndex = new TechIndexKlineCycleIndex();
            Date start = DateTimeUntil.StringToDate(starttime.toString(),"HH:mm");
            Date end = DateTimeUntil.StringToDate(endtime.toString(),"HH:mm");
            kLineCycleIndex.setTime_open(start);

            //当前K线周期包含10:15-10:30
            if(starttime.compareTo(restMarketStart1)<=0 && endtime.compareTo(restMarketEnd1)>=0){

                long diff = getLocalTimeDiff(restMarketEnd1,restMarketStart1)/1000;
                endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(endtime,(int)diff);//15*60
            }
            //当前K线周期的endtime>==11:30
            if(endtime.compareTo(restMarketStart2)>=0 && endtime.compareTo(restMarketEnd2)<0){
                Date date = DateTimeUntil.StringToDate(endtime.toString(),"HH:mm");
                Date date1 = DateTimeUntil.StringToDate(restMarketStart2.toString(),"HH:mm");
                int diffmin = (int) ((date.getTime()-date1.getTime())/(1000*60));
                endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(restMarketEnd2,diffmin*60);
            }
            //当前K线周期的endtime>=15:00 && starttime<15:00
            if(endtime.compareTo(restMarketEnd3)>=0 && starttime.compareTo(restMarketEnd3)<0){
                endtime = restMarketEnd3;
            }
            end = DateTimeUntil.StringToDate(endtime.toString(),"HH:mm");
            kLineCycleIndex.setTime_close(end);
            this.m_lst_klineCycleIndex.add(kLineCycleIndex);
            starttime = endtime;
            endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(starttime, nTimeLen * 60*60);
        }while(starttime.compareTo(restMarketEnd3) != 0);

        System.out.println("zxc");


    }

有夜盘小时线

public void produceKlineIndexForNightHour(ProductTradeTime TradeTime,int nTimeLen){
        this.m_lst_klineCycleIndex.clear();
        LocalTime starttime = LocalTime.parse(TradeTime.getNightStart()); //晚上21:00:00
        LocalTime endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(starttime, nTimeLen * 60*60);
        LocalTime restMarketStart0 = LocalTime.parse(TradeTime.getNightStop());
        LocalTime restMarketEnd0 = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringFirstStart());
        LocalTime restMarketStart1 = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringFirstStop());
        LocalTime restMarketEnd1 = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringSecondStart());
        LocalTime restMarketStart2 = LocalTime.parse(TradeTime.getMoringSecondStop());
        LocalTime restMarketEnd2 = LocalTime.parse(TradeTime.getAfternoonStart());
        LocalTime restMarketEnd3 = LocalTime.parse(TradeTime.getAfternoonStop());

        if(endtime.compareTo(restMarketStart0)==0){
            endtime = restMarketEnd0;
        }

        do{
            TechIndexKlineCycleIndex kLineCycleIndex = new TechIndexKlineCycleIndex();
            Date start = DateTimeUntil.StringToDate(starttime.toString(),"HH:mm");
            Date end = DateTimeUntil.StringToDate(endtime.toString(),"HH:mm");
            kLineCycleIndex.setTime_open(start);
            kLineCycleIndex.setTime_close(end);
            this.m_lst_klineCycleIndex.add(kLineCycleIndex);
            starttime = endtime;
            endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(starttime, nTimeLen * 60*60);
            //当前K线周期的endtime落在02:30-09:00内

            //跨天
            if(restMarketStart0.compareTo(restMarketEnd0)<0){
                if(endtime.compareTo(restMarketStart0)>=0 && endtime.compareTo(restMarketEnd0)<=0){
                    Date date = DateTimeUntil.StringToDate(endtime.toString(),"HH:mm");
                    Date date1 = DateTimeUntil.StringToDate(restMarketStart0.toString(),"HH:mm");
                    int diffmin = (int)(date.getTime()-date1.getTime())/(1000*60);
                    endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(restMarketEnd0,diffmin*60);
                }
            }
            //没有跨天
            if(restMarketStart0.compareTo(restMarketEnd0)>0){
                if(endtime.compareTo(restMarketStart0)>=0 || endtime.compareTo(restMarketEnd0)<=0){
                    Date date = DateTimeUntil.StringToDate(endtime.toString(),"HH:mm");
                    Date date1 = DateTimeUntil.StringToDate(restMarketStart0.toString(),"HH:mm");
                    int diffmin = (int)(date.getTime()-date1.getTime())/(1000*60);
                    endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(restMarketEnd0,diffmin*60);
                }
            }

            //当前K线周期包含10:15-10:30
            if(starttime.compareTo(restMarketStart1)<=0 && endtime.compareTo(restMarketEnd1)>=0){
                endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(endtime,15*60);
            }
            //当前K线周期的endtime>==11:30
            if(endtime.compareTo(restMarketStart2)>=0 && endtime.compareTo(restMarketEnd2)<0){
                Date date = DateTimeUntil.StringToDate(endtime.toString(),"HH:mm");
                Date date1 = DateTimeUntil.StringToDate(restMarketStart2.toString(),"HH:mm");
                int diffmin = (int) ((date.getTime()-date1.getTime())/(1000*60));
                endtime = TechIndexDateUtils.addSecsLocalTime(restMarketEnd2,diffmin*60);
            }
            //当前K线周期的endtime>=15:00 && starttime<15:00
            if(endtime.compareTo(restMarketEnd3)>=0 && starttime.compareTo(restMarketEnd3)<0){
                endtime = restMarketEnd3;
            }
        }while(starttime.compareTo(restMarketEnd3) != 0);

        System.out.println("zxc");
    }
乌夷
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MyAutoTrader_v1.0.3.zip_bin_ctp k线_k线 ctp_tick K线_trade c#
07-14
功能简要介绍如下： 自动保存订阅合约TICK数据到\Bin\TickData下，文件名：合约名称_日期.txt 自动保存下单数据到\Bin\AutoTrade下，文件名：日期.txt MD线程只负责TICK行情接收和缓存，根据TICK数据生成1分钟K线 ...
期货CTP接口与K线模块的对接（5）
01-07
K线和tick的绘制 画K线实际上就是画一些矩形和线条，让它们组合成K线。 K线的变化实际上就是抹去原来的图形，画上新的图形，在K线末端，这个过程零点几秒重复一次，给你造成了“伸缩”或“平移”的错觉。 在画K线...
上期CTP接口及应用编程范例（含K线、程序化、套利）（20200211更新）
02-11
注意：这是2020年发布的，商品码表已经过时，但这里又无法更换文件，所以现在无法对它作正常的更新。如果需要最新版的文件，可在打开这个旧版软件后找到相应的链接。
上期CTP_API_C++可实盘的源代码(更新).rar
06-05
上期CTP API C++ 源代码 单合约版 下载文件名AutoTrader_ctp_c++源代码.rar 填入经纪公司代码，实盘帐号，密码即可完成行情接收，指标计算，实盘下单连续开平仓。 功能简要介绍如下： 自动保存订阅合约TICK数据到\Bin\TickData下，文件名：合约名称_日期.txt 自动保存下单数据到\Bin\AutoTrade下，文件名：日期.txt MD线程只负责TICK行情接收和缓存，根据TICK数据生成1分钟K线 TRADE线程负责下单及响应，可连续开平仓，本人实盘测试过。 附简单独立的指标计算以及下单控制部分。 增加读写配置文件部分，可根据需要自行调整修改。 附上期CTP仿真帐号以及密码，盘后也可进行测试。 上期ctp库版本为2013-12-05 编译版本VS2008
CTP_API_C++ 能实盘的多合约多策略源代码
08-05
CTP_API_C++ 能实盘的多合约多策略源代码
c语言程序化交易：如何计算K线指标
weixin_43123805的博客
05-27 2060
在程序化交易中往往需要自己计算K线指标，刚开始希望在网络上找一些现成的代码资源，但找了半天相关信息很少，好像只有一个ta-lib金融库，但使用复杂，而且很多计算方法和一些常用股票软件不一致，最后的指标结果和这些股票软件是不同的。 如何获得K线指标计算公式 后来决定自己动手编，可以从一些常用股票软件查询获得计算公式，文华财经的指标公式查询如下图： 文华财经的 [BOLL公式]说明： N = 26 M = 26 P = 2 MID:MA(CLOSE,N); TMP2:=STD(CLOSE,M);//标准差：
一个获取最新期货品种交易时间的小脚本
景色正好的专栏
12-07 2897
本篇分享一个获取最新期货品种交易时间的python脚本。脚本基于天勤量化开源库，安装Python 3.6及以上版本，命令行下pip install tqsdk即可安装。最新期货品种交易时间(20191212)如下： Python脚本代码如下： from tqsdk import TqApi api = TqApi() map = {k:v for k,v in api._data["qu...
期货CTP接口与K线模块的对接（1）
grayhat2005的博客
02-09 1584
先做一个练习。 这是用tick生成K线的练习。 这里的tick是程序随机生成的。 通过这个练习，了解K线生成的逻辑。 下面的动画，是该练习的输出效果的短时间截屏。 下面是练习步骤。 一、在VisualStudio中新建项目“BarsTest”，这是一个C#的窗体程序，主窗体为“Form1.cs”，尺寸为576×540。 二、在该窗体中放一个PictureBox，命名为“panel”，尺寸为528...
期货CTP接口与K线模块的对接（2）
grayhat2005的博客
02-19 1160
K线的结构 一根K线，是由以下基本数据组成的，K线的图形就是根据它们画出来的： 特别说明一下，K线的日期、时间，是它第一个tick的日期、时间。 如果一根K线的第一个tick是2019年8月26日21点00分03秒124毫秒来到的，在记录这根K线时，日期就记为20190826，时间就记为210003.124，即使它持续到次日，它的日期时间也是开始时的日期时间。 由于交易日可能不同于普通日期，还要...
帮我写一个期货 通过CTP 接收合约行情的多线程c++ demo代码
04-20
好的，我会尽力帮您写一个符合要求的代码，以下是代码示例： ``` #include #include #include "ThostFtdcMdApi.h" class CtpMdSpi : public CThostFtdcMdSpi ...当有新的行情到达时，会输出相应的消息。

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