期货量化交易客户端开源教学第八节——TCP通信服务类

  private
    FReciveStr: AnsiString;     {接收到的数据}
    IsConErr: Boolean;      {网络连接是否失败}
    FSocket_LB: Integer;   {TCP连接类别,0为交易,1为行情,2为查询}
    FRetryCount: Integer; {网络连接重试次数}
    FLoginErrEvent: TLoginErrEvent;
    {心跳包定时器}
    procedure OnTimer_heatpack(Sender: TObject);
    {接收客户端发送的数据}
    procedure FTCP_serverClientRead(ReciveStr: AnsiString);
    procedure RunTCP_Conn_Event(connState: Boolean);
  public
    FBuffer_Port:array of Integer;
    Fbusiness_data: Tbuffer1024; {业务处理数据}
    Park_lenght: integer;    {收到的缓存包大小}
    buf_read: Tbuffer1024;  {读取到的字节}
    Timer_heatpack: TTimer; {心跳包定时器}
    FCMD_data: TMemoryStream;{指令数据}
    constructor Create(AOwner: TComponent);override;
    destructor Destroy; override;
    function open_service:Boolean; {打开服务}
    procedure RunLoginErrEvent;

    {TCP数据发送函数}
    procedure tcppark_sendbyte(Vdata : TMemoryStream);
    procedure cskt_Connect(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
    procedure cskt_Disconnect(Sender: TObject;Socket: TCustomWinSocket);
    procedure cskt_Error(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket; ErrorEvent: TErrorEvent; var ErrorCode: Integer);
    procedure cskt_Read(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
    procedure SetSocket_LB(Value:Integer);
    property Socket_LB: Integer read FSocket_LB write SetSocket_LB;
    property OnLoginErrEvent: TLoginErrEvent read FLoginErrEvent write FLoginErrEvent;
  end;
var
  VG_TCP_Client: TTCP_client_service;
  VG_TCP_Client_Market: TTCP_client_service;

implementation
uses
  ElAES,uMain, ulog, uMsgDlg, uLogin;


constructor TTCP_client_service.Create(AOwner: TComponent);
begin
  inherited Create(nil);
  FCMD_data := TMemoryStream.Create;{指令数据}
  IsConErr := False;
  FRetryCount := 0;

  Self.OnConnect := cskt_Connect;
  Self.OnDisconnect := cskt_Disconnect;
  Self.OnError := cskt_Error;
  Self.OnRead := cskt_Read;

  Timer_heatpack := TTimer.Create(nil); {心跳包定时器}
  Timer_heatpack.Enabled := False;
  Timer_heatpack.OnTimer := ONTimer_heatpack; {定时器}
  Timer_heatpack.Interval := TCP_heatpack_time;
end;

function TTCP_client_service.open_service:Boolean; {打开服务}
begin
  try
    Inc(FRetryCount);
    Active := False;
    ClientType := ctNonBlocking;
    Host := VGnetworkset.FnetaddressList[VGnetworkset.netindex].ip ;
    if (FSocket_LB = 0) or

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ChatGPT是一个基于人工智能的对话模型,它可以进行自然语言的理解和生成。关于期货量化交易,我可以给你一些基本的介绍。 期货量化交易是利用计算机算法和数学模型来进行期货交易的一种方法。它通过对市场数据进行分析和建模,以确定交易策略,并自动执行交易量化交易的目标是通过系统性的方法来获取稳定的收益。 在期货量化交易中,常用的策略包括趋势跟踪、套利和统计套利等。趋势跟踪策略是根据市场趋势进行交易,当市场呈现明显的上涨或下跌趋势时,通过买入或卖出期货合约来获取收益。套利策略是通过利用不同市场之间的价格差异来进行交易,以获取风险无风险利润。统计套利策略是基于统计学原理和历史数据进行交易,通过分析市场的统计规律来制定交易策略。 在实际应用中,期货量化交易需要考虑数据获取、模型构建、策略回测和实时交易等环节。数据获取包括市场行情数据和相关指标数据的获取;模型构建是指根据市场数据和交易策略构建量化模型;策略回测是通过历史数据对交易策略进行模拟和评估;实时交易是将策略应用到实际交易中,通过自动化交易系统进行交易。 总的来说,期货量化交易利用计算机算法和数学模型来进行期货交易,以获取稳定的收益。它需要考虑数据获取、模型构建、策略回测和实时交易等环节。

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