delphi编写完整期货量化交易客户端可在资源处下载演示

一、 系统介绍

二、 系统配置及安装

三、 客户端操作说明

3.1主界面

3.2菜单栏

3.2.1系统

3.2.2添加板块

3.2.2.1 行情

3.2.2.2 下单

3.2.2.3 委托单

3.2.2.4 账户

3.2.2.5 成交记录

3.2.2.6 平仓记录

3.2.2.7 跟单记录

3.2.2.8 持仓

3.2.3资金管理

3.2.4 账户报表

3.2.5交易设置

3.2.6 K线窗口

3.2.7 止盈止损

3.3综合信息栏

3.4状态栏

  1. 行情稳定,快速下单;
  2. 多市场化,灵活看盘;
  3. 实时安全推送行情;
  4. 快速灵活量身定制;
  5. 风险管理,独一无二
  6. 自动更新新功能;
  7. 运行稳定,性能卓越
  • 系统配置及安装
  1. 运行环境及配置

运行环境:系统目前支持WinXP、Window2008 Win7、Win8、Win10;Net scape3.5以上;

建议配置:1G以上硬盘空间, 2G以上内存;

  1. 安装

下载安装文件,如“Setup.exe”,按照默认方式完成安装即可。

安装成功后,运行客户端,进入登录界面:

   a)输入用户名、密码,系统按用户自选线路。直接点击登录进入。

b)点击“”设置,选择最优质的线路登录(网速(ms)值最小的线路最佳)。

3.1主界面

登录成功后,进入程序主界面,如下图所示: 

主界面可划分为:菜单栏、综合信息栏、状态栏三部分;

  • 菜单栏包括系统中所有的可操作菜单:系统、添加板块、资金管理、账户报表、交易设置、K线窗口;
  • 综合信息栏显示用户账户信息、合约信息、当日委托单记录、当日成交记录、当日平仓记录、当日跟单记录、当日(月/周)排行榜、下单栏、持仓信息;
  • 状态栏显示行情服务器、交易服务器、当前时间、当前登录用户ID、编号、名称、下单器状态;

3.2菜单栏

菜单栏包括:系统、添加板块、资金管理、账户报表、交易设置、K线窗口、量化交易7个选项,如下图所示:

3.2.1系统

     系统菜单包括修改密码、立即锁屏、退出系统。
       1)修改密码

点击系统->修改密码,进入修改密码阶段,进行密码修改。

2)立即锁屏

当中途短暂离开,不需要退出,点击系统->立即锁屏,进入锁屏界面,保护用户账户安全

  1. 退出系统

使用完毕,退出系统时,点击系统->退出系统,弹出如下提示框:

点“是”则退出系统,点“否”则继续系统继续运行;

      3.2.2添加板块

添加板块的功能就是为了显示那些没有显示的板块,所添加的板块在综合信息栏中相应的位置显示。包括:行情、下单、委托单、账户、成交记录、平仓记录、跟单记录、持仓。

本系统包括多个板块,用户可以根据自己的需要来设置主界面上那些板块显示,那些板块不显示。

  • 调整列表显示:在本系统中,有些模块是以列表形式显示,用户可以根据自己的需要设置显示或隐藏某些列,在要设定的模块中点“右键”的“自选列”,列出所有的列,选择需要设置显示或隐藏的列,系统自动保存;除简化下单、跟单下单外,其它的模块都是以列表显示,显示或隐藏的列的操作如下图示例:

  • 调整板块显示:用户可以根据自己的需要来设置显示或隐藏那些交易所的板块,在不需要显示板块点击“右键”的“关闭”,该板块即可隐藏,当需要显示
  • 3.2.2.1 行情

行情菜单包括:合约列表、自选合约以及其它的交易所的行情菜单;其中合约列表中的合约包括了所有的合约。行情菜单中添加的模块会在综合信息栏中的合约信息栏中显示。

 

每个类型的合约板块显示列包括:合约代码、合约名称、最新价、涨跌、买价、买量、卖价、卖量、成交量、持仓量、涨停价、跌停价、今开盘、今收盘、昨结算、最高价、最低价、当日均价、涨跌幅、昨收盘、昨持仓、成交额、报价单位、合约乘数、交晚所、行情更新时间;

在合约行情中,选中合约双击会弹出该合约的K线。

3.2.2.12下单

下单菜单项包括:简化下单、跟单下单;简化下单、跟单下单添加后会在综合信息栏的用户下单栏中显示。

  1. 简化下单

在行情列表中,选择合约品种,设置下单手数,价格可以在跟盘价、市价、指定价中选择,其中跟盘价和市价是不可以修改的,根据需要选择买卖平方向。

  • 跟盘价:当前的最优价,不会随市价改变,如果是买开建仓时,会是当前市场的卖一价,如果是卖一建仓时,会是当前市场的买一价,相当于把当前的市价作为指定价建仓/平仓;
  • 市场价:跟随市价改变,如果是买开建仓时,会是当前市场的卖一价,如果是卖一建仓时,会是当前市场的买一价,会以最优价,最快的速度建仓/平仓;
  • 买/卖/平手数:在手数上输入可点来调整买/卖/平手数,买/卖/平三个功能按钮上的手数会随着改变;如果所选合约没有持仓,“平仓”按扭不可用;如果所选合约持有建仓,买卖方向为买,则“卖开”按扭会变为“锁仓”;如果所选合约持有建仓,买卖方向为卖,“买开”按扭会变为“锁仓”;
  • 风险金:持有该合约一手所需账户最低可用资金,如果低于风险金系统会暴仓;
  • 隔夜权益金:持仓一手所需最低可用资金,如果低于隔夜权益金会被系统强制平仓;
  • 2.跟单下单 

在“排行榜”中选择要跟单的用户,合约可以跟全部,也可以指定跟该用户的某一合约操作,选定跟单的倍数(操作手数的倍数)/手数(指定手数,可以不是对方的倍数),指定跟单操作、方向、价位,点击“跟单”,当条件达成时,系统自动进行操作。

  • 跟合约:在合约栏中选择,如果想跟对方的所有合约,就选择全部,也可以只选择某几个;
  • 倍数/手数:倍数、手数都是为了指定跟单建仓的手数,其中倍数是可以成倍的跟随对方,手数可以根据自己的资金来跟随对方;
  • 跟操作:跟操作有全部操作、开仓操作、平仓操作。全部操作就是只要对方有满足所选合约的操作就跟操作不管是开仓操作还是平仓操作;开仓操作就是只跟对方的建仓操作,不跟平仓,平仓操作要自己来完成;平仓操作就是只跟对方的平仓操作,不跟建仓操作;
  • 正向跟单:跟对方同步的操作,如:对方如果买开建仓,也跟随买开建仓,对方如果卖开建仓,也跟随卖开建仓;
  • 反向跟单:与正向跟单相反;
  • 市价跟单:以最优价跟单;
  • 超价跟单:在现价基础上增加或减少最小波动的倍数;

注:当天的设置跟单操作,系统将于第二天早上6:00清除。

​​​​​​​3.2.2.3委托单

委托单菜单项中只有所有委托单,添加后会在综合信息栏中的其它信息栏中显示。在所有委托单板块中可以显示所有的委托单信息(未成交的、成交的),显示报单编号、合约、币种、买卖、开平、状态、报单价格、未成交手数、报单手数、成交手数、成交均价、报单时间、详细状态、最后成交时间、平仓挂单标志、委托类别;用户可以根据需要取消未成交的委托单,已经成交的委托单不能取消。 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​3.2.2.4 账户

账户菜单项中包括:人民币账户、港币账户、美元账户,添加后会在综合信息栏中的账户信息栏中显示。每种账户所显示的内容是所对应的币种账户信息。所添加的败户信息会在综合信息栏的账户信息栏中显示。

 

  • 静态权益 = 上次结算准备金 + 今日入金 - 今日出金 + 今日调整 + 今日划拨 + 今日货币转换 = 账户余额-实际盈亏
  • 可用资金 = 动态权益 - 冻结金额
  • 风险度 = 风险金/动态权益
  • 风险金=(持仓手数*爆仓临界价格)
  • 动态权益 = 账户余额+浮动盈亏
  • 账户余额 <= 静态权益 + 实际盈亏

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​3.2.2.5成交记录

成交记录菜单项中只有成交记录,添加后会在综合信息栏中的其它信息栏中显示,成效记录中只显示当天的成交记录,包括已成交的开仓、平仓记录,只能查看,不可进行操作;成交记录中显示ID、合约、币种、买卖、开平、成交价格、成交手数、手续费、成交时间、成交编号、报单编号。

 ​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​3.2.2.6​​​​​​​平仓记录

平仓记录菜单项中只有平仓记录一项功能,平仓记录显示的内容是是成交记录的一部分,是当天已成交的平仓记录,操作与成交记录类似,添加后会在综合信息栏中的其它信息栏中显示。

平仓记录中显示ID、合约、币种、买卖、开平、成交价格、成交手数、手续费、成交时间、成交编号、报单编号等信息。

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​3.2.2.7跟单记录

跟单记录菜单项中只有跟单记录,跟单记录显示的是设定的未过期的跟单合约记录记录,可以取消、修改设定的跟单记录,添加后会在综合信息栏中的其它信息栏中显示。

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​3.2.2.8持仓

持仓菜单项中包括:持仓、持仓明细,持仓和持仓明细会在综合信息栏中的持仓信息栏显示。

1.持仓

持仓中显示的是当前所持有合约信息记录,同一合约分多次建仓,在持仓中以一条记录综合显示,但在持仓明细中,则以成交记录的信息来统计。在持仓板块中,可以对选定的持仓记录进行平仓或反手操作,也可对持仓合约设置止损价位、止损金额,防止暴仓,也可设置止盈价位、止盈金额,达到目标价系统自动成平仓,无需人工干预。

持仓记录中显示合约、币种、买卖、总持仓、持仓均价、持仓盈亏、可平量、手续费、止盈价位、止盈金额、止损价位、止损金额等信息。

注:止盈价位、止盈金额、止损价位、止损金额设置后除非人工撤消,否则直到成交,一直有效。

2.持仓明细

持仓明细是持仓板块中的持仓记录的明细信息,持仓明细中的记录是根据建仓成交记录信息所来。持仓明细显示ID、合约、币种、买卖、手数、开仓价、持仓盈亏、手续费等信息。 

 3.2.3资金管理

资金管理是对银行卡内和账户内可用资金进行的操作,包括:银行卡资金转期货、期货资金转银行、货币转换。

1.模拟银行卡资金转期货

将模拟银行卡内的资金转入期货资金(人民币账户);

2.期货资金转银行

将账户中的期货资金(人民币账户)转入模拟银行卡账户

 3.货币转换

对账户中的人民币账户、港币账户、美元账户中的剩余余额进行操作,可在三种币种之间进行任意的转换。

 3.2.4 账户报表

可以查询指定时间内的账户信息、委托单、成交记录、平仓记录、资金流水信息进行查询。

 3.2.5交易设置

交易设置有两个标签:超价设置、下单设置。

超价设置是针对跟单的跟单价设置的,比跟单价高出多少点范围之内为可接收范围。

下单设置是针对下单时的提示而设置的。

 3.2.6 K线窗口

点击“K线窗口”(或在合约列表中双击合约)弹出所选合约的K线信息,K线有1分钟(1)、5分钟(5)、15分钟(15)、30分钟(30)、1小时(1H)、2小时(2H)、4小时(4H)、1天(D),共8种,用户根据需要选择。

3.2.7 止盈止损

系统可以自由设置平仓点位和手数,操作方式如下图:

 点新增,增加一条止盈止损条目,可以随意增加。

止盈价位:指定到达某个位置止盈

止损价位:指定到达某个位置止损

手数:到达指定止盈止损价位后止盈止损几手

止盈止损类别:市价和限价

市价:当前价格报给交易所,行情会有波动,成交价格同你的市价有正负几个点的波动

限价:限定一个价格成交,不到这个点位不成交,增加限价点位后往有利客户的方向可以波动这些点位。

超价点数:可以向有利方向波动的点数

 止盈价位和止损价位可以单独设置,也可以都设置,限价也可以这么设置。所有止盈止损手数加起来不能超过可以平仓手数。

3.3综合信息栏  

综合信息栏可分为:用户账户信息栏、合约信息栏、下单栏、持仓信息栏、其它信息栏5个信息栏。

3.4状态栏 

状态栏中从左向右依次显示行情服务器连接状态、交易服务器连接状态、当前时间、当前用户的ID、编号、姓名、新闻滚动条、策略状态、下单器连接状态;行情服务器连接状态、交易服务器连接状态、下单器连接状态如果正常时为绿色,异常时为红色,当交易服务器、行情服务器连接异常时,会有对话框提示,并记入日志;使用过程中插拔下单器,软件会及时更新下单器的连接状态。   

3.4量化交易设置

可根据客户需求设置策略让系统跟据策略自动交易

1.建立策略模型

根据基本参数设定条件公式和手数并保存。

 2.启动策略

先添加策略在右边选择要执行的合约和定义的策略模型点击保存,然后选中添加的策略在右上角选择自动和开启策略状态确定后将按设定好的条件自动开仓或平仓。

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### 回答1: 股票量化交易是一种利用计算机程序和数学模型来进行股票交易的方法。Delphi是一种流行的编程语言,可以用来开发Windows应用程序。 编写一个股票量化交易程序,可以使用Delphi的相关功能来实现以下几个主要模块。 1. 数据获取和理:通过网络接口获取股票市场实时行情数据,并进行数据理和整理。可以使用Delphi的网络编程库来实现数据的实时获取和解析。 2. 策略开发和回测:根据特定的量化交易策略,编写相应的算法模型。Delphi提供了一些常用的数学计算和统计函数库,如数据平滑、平均线计算等功能,可以用来开发量化交易策略。 3. 交易执行和风控:根据策略生成交易信号,并执行具体的买卖操作。在交易过程中,可以设置风控规则来控制交易风险。Delphi提供了一些API,可以用来进行交易委托和查询操作。 4. 数据展示和报表分析:通过图表和报表等方式,展示交易的结果和统计分析。Delphi可以使用一些图表和报表控件来实现数据的可视化展示和分析,帮助交易员更好地理解和评估交易策略的效果。 总体来说,用Delphi编写股票量化交易程序需要掌握一些基本的编程知识和量化交易的原理。通过合理的设计和开发,可以实现一个功能完善、稳定可靠的股票量化交易程序。 ### 回答2: 使用Delphi编写股票量化交易程序是可行的。Delphi是一种支持面向对象的高级编程语言,具有丰富的视觉界面设计工具和强大的数据理能力,非常适用于开发量化交易程序。 在Delphi中,我们可以使用市场数据接口来获取股票行情数据,比如价格、成交量等。可以使用网络请求库或者第三方数据供应商提供的API来获取数据,并进行相应的数据清洗和理。Delphi还提供了数据库连接组件,可以将数据存储在本地数据库中。此外,Delphi也支持导入和导出多种数据格式,方便与其他分析工具进行数据交互。 股票量化交易程序通常需要进行大量的数据分析和算法运算,Delphi提供了丰富的数学和统计函数库,方便实现各种技术指标和交易策略。通过这些函数,我们可以计算股票的均线、波动性指标、涨跌幅等,以及实现趋势跟踪、均值回归等常见的量化交易策略。 此外,Delphi还提供了强大的图表和图形界面设计工具,可以快速绘制股票的K线图、交易信号图等,方便用户进行可视化分析和交易监控。这对于制定交易策略和进行实时监控非常有帮助。 总之,通过Delphi编写股票量化交易程序,我们可以方便地获取、清洗和存储市场数据,进行各种分析和算法运算,实现不同的交易策略,并提供直观的可视化界面。这使得Delphi成为一个理想的工具,用于开发股票量化交易程序。
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