2021-03-05

最新推荐文章于 2024-04-26 11:45:22 发布

随便娶个名

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标准正态随机噪声与高斯白噪声

1.标准正态随机噪声一定是高斯白噪声

证明： $R(t_1,t_2)=E[x(t_1)x(t_2)]=\iint_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x_1^2+x_2^2}{2}}\cdot x_1\cdot x_2dx_1dx_2$

再将 $x_2$ 替换为 $y$ 并进行极坐标变换就能证明 $t_1\neq t_2$ 时相关函数为0：

$R(t_1,t_2)=\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\cdot x\cdot ydxdy\\=\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{r^2}{2}}\cdot rcos\theta \cdot r sin\theta drd\theta\\=\int_0^{2\pi}0.5*sin2\theta d\theta\int_0^{\infty}\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{r^2}{2}}\cdot r^2 dr\\=0$

同时， $t_1=t_2$ 时， $Dx=1,Ex=0\rightarrow Ex^2=1$ ，即

$R = \begin{cases} 0 & \text{if } t_1\neq t_2 \\ 1 & \text{if } t_1=t_2 \end{cases}$

【标准的 $\delta$ 函数在时间差为0是强度为∞，这里并不是一个标准的冲激函数，有无数学大佬解释答疑？】

因此其功率谱是整个频率上均匀分布的，因此标准正态随机噪声一定是高斯白噪声

【借鉴冲激函数的Fourier变换：】

$\mathscr{F}[R(\tau)]=\int_{-\infty}^{+\infty} R(\tau) \mathbf{e}^{-j \omega \tau} \mathbf{d} \tau=\left.\mathbf{e}^{-j \omega t}\right|_{t=\mathbf{0}}=\mathbf{1}$

上面的计算没有规定 $R(\tau)$ 在一点处的积分结果，问题与上面的相同

2.白噪声不一定是高斯的

白噪声可以推导出相关函数是冲激，但是从这一点无法推断其分布是高斯分布，比如高斯分布乘以一个确定函数 $f(x)$ ，很容易就不再是高斯分布

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标准正态随机噪声与高斯白噪声1.标准正态随机噪声一定是高斯白噪声证明：再将替换为并进行极坐标变换就能证明时相关函数为0：同时，时，，即【标准的函数在时间差为0是强度为∞，这里并不是一个标准的冲激函数，有无数学大佬解释答疑？】因此其功率谱是整个频率上均匀分布的，因此标准正态随机噪声一定是高斯白噪声【借鉴冲激函数的Fourier变换：】上面的计算没有规定在一点处的积分结果，问题与上面的相同...
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