时间序列分析
CapsulE_07
这个作者很懒,什么都没留下…
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【时间序列分析】差分运算及延迟算子的性质
差分运算一阶差分: ∇xt=xt−xt−1\nabla{x_t}=x_t - x_{t-1}∇xt=xt−xt−1P阶差分: ∇pxt=∇p−1xt−∇p−1xt−1\nabla^p{x_t}=\nabla^{p-1}x_t - \nabla^{p-1}x_{t-1}∇pxt=∇p−1xt−∇p−1xt−1k步差分: ∇k=xt−xt−k\nabla_k=x_t - x_{t-...原创 2018-10-19 14:43:20 · 20580 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】自相关函数和协方差函数相关笔记
协方差函数在平稳 AR(p)AR(p)AR(p)模型两边同乘 xt−k,∀k>1x_{t-k}, \forall k > 1xt−k,∀k>1, 再求期望对于中心化的AR模型, 其均值为0, 则有cov(xt,xs)=E(xt)E(xs)cov(x_t, x_s) = E(x_t)E(x_s)cov(xt,xs)=E(xt)E(xs)又因为xt=ϕ...原创 2018-10-19 16:19:15 · 12685 阅读 · 1 评论 -
【时间序列分析】模型识别与估计(部分笔记)
建模步骤Created with Raphaël 2.2.0平稳非白噪声序列计算样本相关系数模型识别参数估计模型检验模型优化序列预测yesno模型定阶的困难因为由于样本的随机性, 样本的相关系数不会呈现理论截尾的完美情况,本应截尾的ρk^\hat{\rho_k}ρk^或仍会呈现出小值震荡的情况样本相关系数的近似分布Barlettρ^k∼N(0,1n),n→∞\hat{\r...原创 2018-10-20 22:43:11 · 3420 阅读 · 0 评论