【时间序列分析】差分运算及延迟算子的性质

差分运算

• 一阶差分： $\nabla x_t=x_t-x_{t-1}$
• P阶差分： ${\nabla }^p{x}_t={\nabla }^{p-1}{x}_t-{\nabla }^{p-1}{x}_{t-1}$
• k步差分： ${\nabla }_k=x_t-x_{t-k}$

延迟算子

延迟算子类似于一个时间指针，当前序列诚意一个延迟算子，就相当于把当前序列值的时间向过去拨了一个时刻
记 p 为延迟算子，则有$X_{t-p}=B^p{X}_t,\forall p\ge 1$ ， 则有：
一阶差分： $\nabla x_t=x_t-x_{t-1}=(1-B)x_t$
二阶差分： ${\nabla }^2{x}_t=\nabla x_t-\nabla x_{t-1}=(x_t-x_{t-1})-(x_{t-1}-x_{t-2})=x_t-2x_{t-1}+x_{t-2}=(1-2B+B^2)x_t=(1-B{)}^2{x}_t$
p阶差分： ${\nabla }^p{x}_t={\nabla }^{p-1}{x}_t-{\nabla }^{p-1}{x}_{t-1}=(1-B{)}^P{x}_t={\sum }_{i=0}^p(-1{)}^p{C}_p^i{x}_{(}t-i)$
k步差分： ${\nabla }_k=x_t-x_{t-k}=(1-B^k)x_t$
延迟算子的性质
$$\{\begin{array}{rl}{B}^0=1& \\ B(c\cdot x_t)& =c\cdot B(x_t)=c\cdot x_{t-1},c为任意常数\\ B(x_t\pm y_t)& =x_{t-1}\pm y_{t-1}\\ B^n{x}_t& =x_{t-n}\\ (1-B{)}^n& =\sum _{i=0}^n(-1{)}^n{C}_n^i{B}^i,其中C_n^i=\frac{n!}{i!(n-i)!}\end{array}$$

线性差分方程

$z_t+a_1{z}_{t-1}+a_2{z}_{t-2}+...+a_p{z}_{t-p}=h(t)$

齐次线性差分方程

$z_t+a_1{z}_{t-1}+a_2{z}_{t-2}+...+a_p{z}_{t-p}=0$
齐次线性差分方程的解（利用特征方程求解）
用 ${\lambda }^p$ 替代 $z_t$ , 得到 ${\lambda }^p+a_1{\lambda }^{p-1}+a_2{\lambda }^{p-2}+...+a_p=0$
特征方程的根称为特征根，记作 ${\lambda }_1,{\lambda }_2,...,{\lambda }_p$

齐次线性差分方程的通解

• 不相等实数根场合
  $z_t=c_1{\lambda }_1^t+c_2{\lambda }_2^t+...+c_p{\lambda }_p^t$
• 有相等实根场合
  $z_t=(c_1+c_{2}t+...+c_d{t}^{d-1}){\lambda }_1^t+c_{d+1}{\lambda }_{d+1}^t+...+c_p{\lambda }_p^t$
• 复根场合
  $z_t=r^t(c_1{e}^{it\omega }+c_2{e}^{-it\omega })+c_3{\lambda }_3^t+...+c_p{\lambda }_p^t$

非齐次线性差分方程的特解 $z_t^{{}^{\prime \prime }}$ (使得非齐次线性差分方程城里的任意一个解)

$z_t^{{}^{\prime \prime }}+a_1{z}_{t-1}^{{}^{\prime \prime }}+a_2{z}_{t-2}^{{}^{\prime \prime }}+...+a_p{z}_{t-p}^{{}^{\prime \prime }}=h(t)$
非齐次线性差分方程的通解 $z_t$
齐次线性差分方程的通解和非齐次线性差分方程的特解之和
$z_t=z_t^{{}^{\prime }}+z_t^{{}^{\prime \prime }}$