Langevin dynamic 和 Hamiltonian Monte Carlo
开这个坑慢慢写吧…Langevin dynamic 和 Hamiltonian Monte Carlo众所周知,sampling在Bayeisan中十分重要。比较高级的方法之一就是基于随机微分方程的抽样,例如这里的Langevin和HMC(Hamiltonian Monte Carlo)。Langevin dynamic下面是一个目标分布是标准正态分布的Langevin算法的小实验。分别是运行长度为100000、长度为1000000、更改噪声尺度 得到的结果: langevin的理论中.
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2020-09-01 00:39:31 ·
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