有限差分法和蒙特卡洛随机模拟法

 

与需要空间、时间离散的有限差分法不同，随机法(例如蒙特卡洛方法)是另外一种模拟的方法，其无需进行空间和时间的离散。
总结随机法的特点，基本思路，并以面积积分为例来分析两种方法的差异和各自的优缺点并恰出随机法适用的领域。

 

有限差分法

微分方程和积分微分方程数值解的方法。基本思想是把连续的定解区域用有限个离散点构成的 网格来代替， 这些离散点称作网格的节点；把连续定解区域上的连续变量的函数用在网格上定义的离散变量函数来近似；把原方程和定解条件中的微商用差商来近似， 积分用积分和来近似，于是原微分方程和定解条件就近似地代之以代数方程组，即有限差分方程组 ， 解此方程组就可以得到原问题在离散点上的近似解。然后再利用插值方法便可以从离散解得到定解问题在整个区域上的近似解。 
　　在采用 数值计算方法求解偏微分方程时，若将每一处导数由有限差分近似公式替代，从而把求解偏微分方程的问题转换成求解代数方程的问题，即所谓的有限差分法。有限差分法求解偏微分方程的步骤如下： 
　　1、区域离散化，即把