- 怎么建立币对
读取所有的symbol放到list
然后建立多空的对 - spot在trans的时候找不到fundingrate
不用考虑这个问题了 - 如果多空时间对不上怎么办
以最短的为准
可以在merge的时候,控制一下, 删除最前面和最后面不是both的数据,然后让选币不为1,另外看一下benchmark怎么弄的,是不是可以在代码中间重新指定benchmark,也可以在代码中间控制一下开始和结束时间
1 首先读取df
2 然后和benchmark合并,这里的时间以benchmark为准,h
3 接着进行周期转化,这里还是小时数据,但是有了offset,开始的时间和结束的时间已经不是benchmark的时间了
4 然后根据start time和end time计算交易时间,接着将交易时间和df合并,得到的df,没有交易的时间会有symbol = nan,是否交易 = nan, !!!!这里做了修改!!! 删除了那些没有交易的时候
5 将long_df和short_df分别和交易时间合并,得到新的long_df和short_df,并计算周期内的涨跌幅和资金曲线
6 合并long_df和short_df,这里怎么才能删除前后对不上的,中间对不上的不删?? ???对时间做了修改,!!!!这里需要进一步考虑上架下架时间 !!!!!
7 根据两个币,计算总体的周期内资金曲线
8 反推总体涨跌幅
9 创建empty_df,以benchmakr时间为准,然后和df的时间对齐,得到新的df,这里需要再次做时间控制!!!!!!!!完成 这里还需要考虑上架下架时间
10 df有周期的涨跌幅,新建equity,开始计算h的涨跌幅和资金曲线!!!这里对时间做了控制!!!!!后续上架下架需要再次考虑
- 空只能用swap,多可以用swap,也可以用spot,这里都用swap,后面有需要改
- long_df和short_df可以优化,代码重复
- 考虑上架和下架