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1. 引言
在信息和数据处理中,经常遇到需要处理的数据量极大,但其中有效信息却相对较少的情况。例如,我们可能会遇到需要估计一个大型矩阵,但这个矩阵的实际信息可能只存在于它的一部分中,而其余部分可能包含大量的噪声或无关信息。在这种情况下,利用这个矩阵的结构特性,例如它的稀疏性或低秩性,可以帮助我们更有效地进行估计。
本文主要介绍一种基于交替方向乘法器(Alternating Direction Method of Multipliers,简称ADMM)和压缩感知的低秩稀疏矩阵估计算法,并使用MATLAB进行具体实现。我们将首先介绍ADMM和压缩感知的基本概念,然后详细描述这种方法的实现步骤,最后,我们将展示在MATLAB环境中使用这种算法的具体代码和结果。
2. ADMM和压缩感知基础
2.1 交替方向乘法器 (ADMM)
交替方向乘法器 (ADMM) 是一种解决优化问题的方法,特别适合于处理分离结构的问题,例如在分布式系统或者大数据问题中。ADMM算法结合了两种优化算法的优点:一是二次规划的分解性,二是增广拉格朗日法的