Tushare获取历史行情数据

一、数据获取需求

        在金融类的数学建模问题中，历史行情数据是构建模型的基础。无论是时间序列预测、波动率建模还是多因子策略研究，都需要获取以下核心数据：

• 每日价格数据（开盘价、收盘价、最高价、最低价）

• 成交量数据（用于流动性分析）

• 复权价格（用于长期回测）

• 股票基本信息（行业分类、上市日期等）

        以沪深300成分股的多因子模型为例，通常需要整合近5年的日线行情数据与季度财务数据，数据量级可达百万行。虽然从同花顺等平台可以下载历史数据，但手工下载方式效率低下，而Tushare提供了完美的解决方案。

二、Tushare简介

        Tushare是一个免费、开源的python财经数据接口包。主要实现对股票等金融数据从数据采集、清洗加工到数据存储的过程。

1. 打开官网Tushare数据并注册；
2. 注册成功后可以在个人主页获取【接口TOKEN】；
3. 下载并安装最新版Tushare SDK Tushare数据;
4. 获取数据需要积分（注册100积分，修改个人信息20积分），积分越高可获取数据的频次也越高，其他获取积分方式见Tushare数据。

三、数据获取代码

安装Tushare（安装慢可用清华源）

pip install tushare

导入并查看版本（这里需要版本大于1.2.10）

import tushare as ts
print(tushare.__version__)

初始化接口（这里需要用到个人主页的接口TOKEN）

pro = ts.pro_api('your token')

数据获取（以A股日线为例）

函数pro.daily()

• 输入参数

名称	类型	必选	描述
ts_code	str	N	股票代码（支持多个股票同时提取，逗号分隔）
trade_date	str	N	交易日期（YYYYMMDD）
start_date	str	N	开始日期(YYYYMMDD)
end_date	str	N	结束日期(YYYYMMDD)

•  输出参数

名称	类型	描述
ts_code	str	股票代码
trade_date	str	交易日期
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
close	float	收盘价
pre_close	float	昨收价【除权价，前复权】
change	float	涨跌额
pct_chg	float	涨跌幅 【基于除权后的昨收计算的涨跌幅：（今收-除权昨收）/除权昨收 】
vol	float	成交量 （手）
amount	float	成交额 （千元）

• 查询单个数据

df = pro.daily(ts_code='000001.SZ,600000.SH', start_date='20200701', end_date='20200718')

• 查询多个数据

df = pro.daily(ts_code='000001.SZ,600000.SH', start_date='20200701', end_date='20200718')

• 查询单日全部数据

df = pro.daily(trade_date='20200810')

• 单日全部数据运行结果