MATLAB MK趋势检验

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分类专栏： MATLAB 学习日记文章标签： matlab

于 2021-10-26 21:29:54 首次发布

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时间序列分析 MKtrend 趋势检验正态分布统计显著性

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%% MK趋势检验
function MKtrend = MKtrend(time_series)

n = length(time_series);

for i = 1:n
    s(i) = sum(time_series(i:end)>time_series(i)) - sum(time_series(i:end)<time_series(i));
end
S = sum(s);
%s是正态分布，均值为零，方差：
varS = n*(n-1)*(2*n+5)/18;

%当n>10时，标准的正态统计变量计算：
if S > 0
    MKtrend = (S-1)/sqrt(varS);
elseif S == 0
    MKtrend = 0;
else
    MKtrend = (S+1)/sqrt(varS);
end

% 对于统计值MKtrend来说，大于0时，是增加趋势；小于0时，是减少趋势。
% MKtrend的绝对值大于1.65、1.96和2.58时，表示趋势分别通过了信度为90%、95%和99%的显著性检验。