Backtrader 文档学习-Indicators混合时间框架

Backtrader 文档学习-Indicators混合时间周期

1.不同时间周期

如果数据源在Cerebro引擎中具有不同的时间范围和不同的长度，指示器将会终止。
比如：data0是日线，data1是月线 。

pivotpoint = btind.PivotPoint(self.data1)
sellsignal = self.data0.close < pivotpoint.s1

当收盘低于s1线（第一支撑位）时为卖出信号

PivotPoint可以在更大的时间范围内工作

在以前的版本报错：

return self.array[self.idx + ago]
IndexError: array index out of range

原因是：self.data.close提供第一个bar的值，但PivotPoint（以及s1行）只有在一个完整月过去后才会有值，相当于self.data0.close的22个值。在这22个close值，s1的Line还没有值，从底层数组获取它的尝试失败，报错超出范围。

Line对象支持（ago）运算符（Python中的__call__特殊方法）来传递自身的延迟版本：

close1 = self.data.close(-1)

In this example the object close1 (when accessed via [0]) always contains the previous value (-1) delivered by close. The syntax has been reused to accomodate adapting timeframes. Let’s rewrite the above pivotpoint snippet:

对象close1（通过[0]访问时）始终包含close提供的前一个值（-1）。语法将重写以适应时间框架。重写上面的pivotpoint 片段：

pivotpoint = btind.PivotPoint(self.data1)
sellsignal = self.data0.close < pivotpoint.s1()

看看（）是如何在没有参数的情况下执行的（在后台没有提供任何参数）。发生了以下情况:

• pivotpoint.s1（）返回内部LinesCoupler对象，该对象遵循较大范围周期，coupler用来自实际s1的最新值填充，从默认值NaN开始 。

在后面章节中的参数说明：

PivotPoint For