Backtrader 文档学习-Bracket Orders_backtrader bracket-CSDN博客

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Backtrader 文档学习-Bracket Orders

1. 概述

组合订单类型是一个非常宽泛的订单类别，只要brokder支持的订单类型都可以，
包括(Market, Limit, Close, Stop, StopLimit, StopTrail, StopTrailLimit, OCO)。

该功能用于回测，交互broker

Bracket订单不是单个订单，而是由3个订单组成，考虑多头情况。

一个主要的买入订单，通常设置为限价或止损限价订单。
一个低位卖出订单，通常设置为止损单以限制损失。（止损单）
一个高位卖出订单，通常设置为限价单以获利。（止盈单）

相反如果是空头情况，有相应的卖出和2个买入订单。
低/高位订单实际上在主订单周围创建了一个bracket。
从逻辑上讲，以下规则适用:

3个订单是同时提交的，以避免其中任何一个单独触发
低/高侧订单被标记为主订单的子订单
子订单在主订单被执行之前不会被激活
主订单的取消同时取消了低端和高端的子订单
一旦激活，任何低/高端的订单的执行或取消都会自动取消另外的订单

2.使用模式

创建Bracket订单集有两种可能性：

单次触发3个订单
手动触发3个订单

（1）单次触发Bracket订单

要控制bracket订单，backtrader在
strategy
中提供了2个新的方法:
buy_bracket 和 sell_bracket
下面一条语句返回一个包含3个订单组合

brackets = self.buy_bracket(limitprice=14.00, price=13.50, stopprice=13.00)

注意上面参数 stopprice 和 limitprice 如何环绕在 price 周围。
实际成交的数据默认是data0，成交数量由默认的sizer自动计算得到。除了可以指定这两个参数，也可以指定其他参数，执行精细控制。

因为当发出sell_bracket订单时，低端和高端将被转向，参数的命名遵循常规stop 和 limit 。

代码返回list，list中包含3个订单[main, stop, limit]。
因为当生成一个sell_bracket订单，low和high会环绕在price两边，参数的命名遵循stop和 limit的约定。
stop意味着止损（低的一侧是买入，高的一侧是卖出）
limit意味着止盈（高的一侧是买入，低的一侧是卖出）

（2）手工触发Backet订单

涉及到3个订单的生成，通过transmit和parent参数实现。规则:

主端订单必须首先创建，并且传入transmit=False
低/高侧订单必传入parent=main_side_order
要创建的第一个低/高侧订单必须传入transmit=False
最后一个要创建的命令(低位或高位)设置transmit=True
测试用例：

mainside = self.buy(price=13.50, exectype=bt.Order.Limit, transmit=False)
lowside  = self.sell(price=13.00, size=mainside.size, exectype=bt.Order.Stop,
                     transmit=False, parent=mainside)
highside = self.sell(price=14.00, size=mainside.size, exectype=bt.Order.Limit,
                     transmit=True, parent=mainside)