极大似然估计是一种很有效的统计学估计手段,它是根据观察到的样本值来反推造成这个结果的因素,其数学表示如下:
给定该系统的观察值,在系统参数
未知的情况下求解
。
极大似然估计所依赖的原理是:可以认为,当前发生的事(即观测到的值)发生的概率是最大的;即我们需要求的应满足:
此时只需要将当作已知量,求出当
最大时
的值就知道了答案。
注:一般来说,都是直接求导求驻点来解,有时为了方便解答,会在外层套一个对数变成对数似然,这只是为了求导的方便,因为log套在外面并不会影响原函数的驻点。