构成要素:长期趋势,季节变动,循环变动,不规则变动
时间数列的组合模型
1 加法模型:Y=T+S+C+I (Y,T 计量单位相同的总量指标)(S,C,I 对长期趋势产生的或正或负的偏差)
2 乘法模型:Y=T·S·C·I(常用模型) (Y,T 计量单位相同的总量指标)(S,C,I 对原数列指标增加或减少的百分比)
平稳序列
1.如何理解平稳?
我们对数据进行研究、分析、建模并得到结论和规律,并以此做预测。
我们希望这些结论(在期望预测的时间内)是不随时间变化的==》即平稳的,这样我们的分析预测才有意义。
2. 判断平稳的条件
版本1
均值
方差常数
协方差只和时间间隔有关
严平稳:认为只有所有统计性质都不随时间迁移的序列才是平稳的
判断:随机过程xt的有限维分布F(t)=F(t+k)
宽平稳:认为统计性质由低阶矩决定,所以二阶矩平稳则序列平稳
判断:对于二阶矩存在的随机过程xt,若均值为常数,协方差只和时间间隔有关(方差为常数)
严+二阶矩存在 -》宽(证明均值和协方差)
宽+正态 -》 严 (多元正态性质)