【专题学习】Contiguity（进行中）

需要学一下Contiguity，做个体系化的笔记，水平有限，欢迎批评指正。

J. Oosterhoff & W. R. Van Zwet的讲义

符号

• $\left({\mathcal{X}}_{n1},{\mathcal{A}}_{n1}\right),\dots ,\left({\mathcal{X}}_{nn},{\mathcal{A}}_{nn}\right)$：测度空间

• $P_n^{(n)}={\prod }_{i=1}^n{P}_{ni}$,

• $Q_n^{(n)}={\prod }_{i=1}^n{Q}_{ni}$：乘积概率测度

• $X_{ni}$：从${\mathcal{X}}_{ni}$打到${\mathcal{X}}_{ni}$的单位映射

• $P_{ni},Q_{ni}$：$\left({\mathcal{X}}_{ni},{\mathcal{A}}_{ni}\right)$上$X_{ni}$的分布，$i=1,,...,n$
  这里$X_{n1},...,X_{nn}$在$P_n^{(n)}$和$Q_n^{(n)}$下皆独立。

定义

• { Q n ( n ) } \{Q_n^{(n)}\} { Qn(n)​}关于 { P n ( n ) } \{P_n^{(n)}\} { Pn(n)​}邻接（ { Q n ( n ) } \{Q_n^{(n)}\} { Qn(n)​} is contiguous w.r.t { P n ( n ) } \{P_n^{(n)}\} { Pn(n)​}）：若${\lim }_{n\to \infty }{P}_n^{(n)}\left(A_n\right)=0$ 可推出 ${\lim }_{n\to \infty }{Q}_n^{(n)}\left(A_n\right)=0$；记为$\left\{Q_n^{(n)}\right\}◃\left\{P_n^{(n)}\right\}$
• Hellinger距离：$H(P,Q)={\left\{\int {\left(p^{1/2}-q^{1/2}\right)}^2\mathrm{d}\mu \right\}}^{1/2}={\left\{2-2\int p^{1/2}{q}^{1/2}\mathrm{d}\mu \right\}}^{1/2}$，这里$p=\mathrm{d}P/\mathrm{d}\mu ,q=\mathrm{d}Q/\mathrm{d}\mu$；$\mu >>P+Q$为$\sigma -$有限测度
• Hellinger距离（乘积空间上） $H^2\left(P_n^{(n)},Q_n^{(n)}\right)=2-2{\prod }_{i=1}^n\left\{1-\frac{1}{2}{H}^2\left(P_{ni},Q_{ni}\right)\right\}$
• 全变差距离（total variation distance）：$\Vert P-Q\Vert ={\sup }_A|P(A)-Q(A)|$，要求$A$可测。这里全变差带来的是关键方法：$\Vert P_n^{(n)}-Q_n^{(n)}\Vert =o(1)\Rightarrow \left\{P_n^{(n)}\right\}◃▹\left\{Q_n^{(n)}\right\}$
• Λ n = ∑ i = 1 n log ⁡ { q n i ( X n i ) / p n i ( X n i ) } \Lambda_{n}=\sum_{i=1}^{n} \log \left\{q_{n i}\left(X_{n i}\right) / p_{n i}\left(X_{n i}\right)\right\} Λn​=∑i=1n​log{ qni​(Xni​)/pni​(Xni​)}

基本性质

• $0\leqq H(P,Q)\leqq 2^{1/2}$：显然
• $\Vert P-Q\Vert =\frac{1}{2}\int |p-q|$：令 A = { p > q } A=\{p>q\} A={ p>q}
• $\frac{1}{2}{H}^2(P,Q)\leqq \Vert P-Q\Vert \leqq H(P,Q)$：
  计算方法：$\frac{1}{2}{H}^2(P,Q)=\int {\left(p^{1/2}-q^{1/2}\right)}^2\mathrm{d}\mu \le \int \left|p^{1/2}-q^{1/2}\right|\left|p^{1/2}+q^{1/2}\right|\mathrm{d}\mu =\Vert P-Q\Vert \leqq H(P,Q)$(Holder不等式）
• ${\sum }_{i=1}^n{H}^2\left(P_{ni},Q_{ni}\right)=o(1)$ for $n\to \infty \Rightarrow \left\{P_n^{(n)}\right\}◃▹\left\{Q_n^{(n)}\right\}$
  证明：${\sum }_{i=1}^n{H}^2\left(P_{ni},Q_{ni}\right)=o(1)\Rightarrow {\sum }_{i=1}^n\log \left\{1-\frac{1}{2}{H}^2\left(P_{ni},Q_{ni}\right)\right\}=o(1)$
  $\Rightarrow H^2\left(P_n^{(n)},Q_n^{(n)}\right)=o(1)\Rightarrow \Vert P_n^{(n)}-Q_n^{(n)}\Vert =o(1)（通过不等式）\Rightarrow \left\{P_n^{(n)}\right\}◃▹\{Q_n^{(n)}$