随机过程期末复习

一、概率论基础

1.常用的一维分布

tips：x(a,b)（x）代表在其区间外x为0

2.随机变量（离散型、连续型）的数学期望E(X)

 3.随机变量的数字特征

1).方差

 标准差为D(x)开根号。

2).协方差

设（X,Y）为概率空间上的二维随机变量，

方差、协方差都是二阶矩

二、复数值的随机变量 

设X,Y为概率空间中两个一维实值随机变量，我们

称

为该概率空间上的一维复值随机变量。

称

为复随机变量Z的期望。

称 

为复随机变量的方差

称 

为两个复随机变量的协方差。

当Z1和Z2相同的时候，这个协方差要等于方差。

三、特征函数

 要相信数学定义都是有他的道理的，特征函数是为了更好的刻画随机变量的统计规律的。

X为概率空间上的一个一维随机变量，则

称

为X的特征函数

例子：

泊松分布X~P(λ)：