Advances in Financial Machine Learning 导言 (附pdf下载链接)

最新推荐文章于 2025-01-21 21:35:44 发布

洲洲的笔记

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分类专栏：机器学习与金融文章标签：机器学习

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_40230430/article/details/107150936

版权

本文是对Marcos L'opez de Prado的《金融机器学习前沿》一书的导言，作者旨在填补学术界与工业界的鸿沟，服务于金融目的，并揭示金融机器学习的复杂性。书中分为数据分析、建模、回测、特征提取和高性能计算五个部分，详细讲解了如何构建适合机器学习的金融数据、应用科学方法、进行回测以及处理复杂问题。适合有机器学习背景的投资专业人士和跨领域数据科学家阅读，要求读者具备广泛的理论基础和Python编程能力。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

引言

机器学习目前已经在图像识别、语音识别、自然语言处理等领域应用广泛，极大地改善了我们的生活体验。作为一名研习金融的学生，我对于机器学习在金融领域的应用尤为感兴趣，因此会找一些相关的书籍和论文来阅读。我发现很多研究机器学习应用于金融的论文都会引用Marcos L’opez de Prado的《Advances in Financial Machine Learning》，也有很多同学向我推荐此书，但看到网上对于这本书的介绍仍较少，故特写此文，欢迎大家来交流~~

To my knowledge, this is the first book to provide a complete and systematic treatment of ML methods specific for finance.

作者

Marcos López de Prado

Marcos L’opez de Prado使用机器学习(ML)算法为机构投资者管理着几只数十亿美元的基金。在过去的20年里，他的工作将高等数学与超级计算技术结合起来，为投资者和公司带来了数十亿美元的净利润。作为合作研究的支持者，Marcos与30多位知名学者共同发表了论文，并在金融领域发表了一些最受欢迎的论文。

自2010年以来，马科斯还在Lawrence Berkeley National Laboratory(美国能源部科学办公室)担任研究员，在计算研究部从事大规模金融领域的数学和高性能计算方面的研究。过去七年里，他一直在康奈尔大学(Cornell University)授课，目前在该校运筹部教授金融大数据和机器学习的研究生