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滤波
swag_leee
这个作者很懒,什么都没留下…
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扩展卡尔曼滤波
这里必须保证Xk-1,Xk,Xk+1都是正态分布,否则的话我们就没法递推了,如果Xk不是正态分布的话就没有办法调用我们扩展卡尔曼滤波的算法,自然就会引起误差,因为本质上f和h是非线性函数,所以说如果是这个真实的后验概率呢他一定不是这个正态分布,因为他是非线性函数,但是我们滤波的结果呢却是正态分布,所以说他就是一种误差,误差就在这体现,所以说扩展卡尔曼滤波是一种近似,这种近似是有误差的,误差来源就在这 预测步和更新步泰勒展开的展开点不同, 预测步是在Xk-1plus展开 更新步是在Xkminus展开 ..原创 2020-10-27 17:08:46 · 1231 阅读 · 2 评论 -
卡尔曼滤波学习笔记
https://www.bilibili.com/video/BV14K411L7yq/?spm_id_from=333.788.videocard.0 卡尔曼滤波代码 代码部分: %%%%kalman filter %X(K)一FX(K-1)+Q %Y(K)-HX(K)+R %%%第一个问题,生成一段随机信号,并滤波 %生成一段时间t t=0.1:0.01:1; L=length(t); %生成真实信号x,以及观测y %首先初始化 x=zeros(1,L); y=x; %生成信号,设x=t^2 for i原创 2020-10-27 12:31:45 · 1285 阅读 · 0 评论