zwQuant学习笔记 (3) 分钟级别交易

最近太忙了，进度很慢。要抓紧。

今天解决了一个小问题。因为外汇是分钟级别居多，那么，需要做到分钟级别的交易测试。

经过研究发现yahoofeed，好像不能设置FrequencyMinutes的设置。于是用csvfeed.GenericBarFeed来做。

代码很粗糙，暂时先不管了。跑完再说。

from pyalgotrade.barfeed import csvfeed

feed = csvfeed.GenericBarFeed("Frequency.MINUTE", None, None)

这样，就可以用分钟线进行交易了。

我用的是5分钟线。

一般从MT4下载数据以后，通过以下脚本format一下。这样，pyalgotrade就可以直接使用。

#Read CSV and format the code.

import pandas as pd

n_list=["Date","Time","Open","High","Low","Close","Volume"]

fss=".\\tmp\XAUUSD5.csv" #原始文件
data=pd.read_csv(fss, names=n_list)


data["Date Time"]=data["Date"]+" "+ data["Time"]

data["Date Time"]=pd.to_datetime(data["Date Time"],format='%Y-%m-%d %H:%M:%S')

new_data=data[["Date Time","Open","High","Low","Close","Volume"]]

new_data["Adj Close"]=data["Close"]

tss=".\dat\XAUUSD.csv" #输出文件

new_data.tail(50).to_csv(tss);print(tss);

参考了如下blog。谢谢大佬。

pyalgotrade教程1--第一个demo